Анализ инвестиционных рисков.

Задачи анализа рисков разделяются на три типа: • прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априори известной вероятностной информации; • обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значе¬ния (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавливаемых ограни¬чений на один или несколько варьируемых исходных параметров; • задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критери¬альных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распре¬делению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т. и.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и отражает степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов. Анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются: • стохастические (вероятностные) модели; • лингвистические (описательные) модели; • нестохастические (игровые, поведенческие) модели. Характеристика наиболее используемых методов анализа рисков приведена в таблице 1.

Содержание Введение 3 1. Понятие и виды инвестиционных рисков 4 2. Анализ инвестиционных рисков 10 2.1. Качественный анализ рисков 10 2.2. Количественный анализ рисков 13 Заключение 15 Список литературы 16

Список литературы 1. Бублик Н.Д. Управление финансовыми рисками. – Уфа: БашГУ, 2007. 2. Капитоненко В.В. Инвестиции и хеджирование. – Москва. Инфра-М, 2001. 3. Кузнецов В.Е. Измерение финансовых рисков. // Банковские технологии. –2007. -№7. –С. 76-78. 4. Уткин Э.Э., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. – М.: Теис, 2003. 5. Чернова Г.В. Управление рисками. – М.: Проспект, 2006. 6. Шарп У.Ф. Инвестиции.- ИНФРА-М. -2009. 7. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М.: ГУ ВШЭ, 2005.