Анализ регрессионной модели на наличие автокорреляции случайных отклонений с помощью тестов Бреуша-Годфрея и h-статистики.

Введение Часто при исследовании эконометрической системы возникает ситуация зависимости остатков в регрессионной модели от остатков предыдущего периода. Такое явление названо автокорреляцией остатков. Обычно автокорреляция возникает при исследовании моделей на основе временных рядов. Причинам автокорреляции могут являться как ошибки в спецификации эконометрической модели, так и корреляция между элементами последовательности значений переменной модели. Для избавления от явления автокорреляции часто используют прием введения дополнительных переменных. Но для начала, нужно уметь определять наличие или отсутствие автокорреляции в построенных моделях. Для этого разработан ряд тестов, в числе которых тест Бреуша-Годфри и h-статистика Дарбина. Целью данной работы является изучение явления автокорреляции и применение методов ее обнаружения на конкретном примере. 1.Теоретическая часть Автокорреляция случайного возмущения Зависимость возмущений в различные моменты времени называется автокорреляцией (сериальной корреляцией). При наличии автокорреляции между элементами вектора случайных возмущений, его количественные характеристики равны: где 2— дисперсия возмущения. Причины автокорреляции Основными причинами автокорреляции случайных возмущений в регрессионных моделях являются следующие: • ошибки спецификации модели (пропуск важной объясняющей переменной, использование ошибочной функциональной зависимости между переменными и т. д.); • ошибки измерений; • характер наблюдений (например, данные временных рядов). Последствия автокорреляции При наличии автокорреляции метод наименьших квадратов обеспечивает несмещенные оценки параметров, так как первая предпосылка Гаусса—Маркова выполняется, но оценка дисперсии возмущения смещенная: Это можно показать следующим образом. В качестве оценки дисперсии возмущения используется оценка:

Введение 2
1.Теоретическая часть 3
Автокорреляция случайного возмущения 3
Причины автокорреляции 3
Последствия автокорреляции 3
Тест Бреуша-Годфри 4
Процедура Дарбина 5
2. Аналитическая часть 7
Заключение 19
Литература 20

Литература

1. Бабешко Л.О. Основы экономического моделирования: Учебное пособие. Изд.2-е, испр. М.: КомКнига, 2006. 432с.
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с.
3. Носко В.П Эконометрика для начинающих. Институт экономики переходного периода, 2000.
4. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. проф. С.А. Айвазяна / Э.Р. Берндт. - М.: ЮНИТИ-ДДНА, 2005. - 863 с.