Банковские риски.

Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы. Эта сфера динамично развивается и сегодня. Длительное время банки были государственными органами и выступали одной из “несущих конструкций” административно-командной системы управления экономикой. В результате организация банковского дела в стране утратила традиции и опыт российских банков. Сегодня, строя рыночную экономику мы вынуждены в короткие сроки выйти на уровень современного мирового уровня организации банковского дела. Коммерциализация отечественной банковской системы, обострение конкуренции между финансовыми институтами влекут за собой необходимость познания и применения на практике позитивного опыта, который накоплен банками в развитых странах. За последнее время произошли значительные сдвиги в становлении банковской системы России. Определились банки-лидеры, сформировались основные направления банковской специализации, завершился раздел клиентской базы между финансовыми институтами. Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В последние годы она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы. Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита. Главная задача реформы максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений. Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений. Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. Когда, на каком этапе может возникнуть риск. Существует две точки зрения рассмотрения рисков: 1) одинарный риск (где любой актив рассматривается в отдельности; 2) портфельный риск, где актив является частью какого-либо портфеля. С другой точки зрения существуют только портфельные риски, поскольку банки стремятся к диверсификации своих активов, поэтому нельзя рассматривать каждый актив в отдельности. Управление рисками является основным в банковском деле. Хотя первоначально банки только принимали депозиты, они быстро созрели, став посредниками при передаче средств, тем самым приняв на себя другие риски, например кредитный. Кредит стал основой банковского дела и базисом, по которому судили о качестве и о работе банка. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свимдетельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество активов. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, -хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал. Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими. Цель данной работы исследовать банковские риски. Для решения поставленной цели были выявлены следующие задачи:  Определить возникновение рисков как экономической категории и их содержание;  Изучить способы оценки степени риска;  Дать понятие рисков;  Охарактеризовать принципы классификации рисков;  Определить методы управления рисками;  Дать Характеристику исследуемому банку;  Определить управление рисками в ОАО «Уралвнешторгбанк.

Введение 3 Глава 1 Риск как объективная экономическая категория банковской деятельности 6 1.1 Возникновение рисков как экономической категории и их содержание 6 1.2 Способы оценки степени риска 9 1.3 Понятие рисков 10 1.4 Принципы классификации рисков 12 1.5 Управление рисками 16 Глава 2 Анализ управления рисками в ОАО «Уралвнешторгбанк» 30 2.1 Характеристика банка 30 2.2 Управление рисками в ОАО «Уралвнешторгбанк» 34 Заключение 48 Список использованной литературы 53

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 2. Балабанов И.Т. Риск-менеджемент. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 497с. 3. Банковское дело: Учеб. / Под. ред. Г.Г. Коробовой. – М.: «Юрист». – 2005 4. Батракова А.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учеб. пособие. – М.: Логос,2002. – 152 с. 5. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2002. – 344 с. 6. Беляков А.В. Процентный риск: анализ, оценка и управление. – Финансы и кредит, 2007. – №2. – с.55-67. 7. Жованников В.Н. Теория дюрации как инструмент управления балансом КБ. //Банковское дело, 2006. – №2. – с.4-7. 8. Зражевский В. Минимизация рисков - основной принцип построения эффективной системы управления финансовыми потоками // Аналитический банковский журнал - 2008. - №4. – с.8-13. 9. Зражевский В. Минимизация рисков-основной принцип построения эффективной системы управления финансовыми потоками. //Аналитический банковский журнал, 2002. – №4. – с.8-13. 10. Кашафетдинов Ш.В. Методы оценки процентными рисками // Банковские услуги – 2008 - №1 – с.13-17 11. Ключников М.В. Экономико-статистический анализ структуры и динамики показателей пассивных и активных операций коммерческого банка // Финансы и кредит – 2003 – №12. 12. Кулаков А.С. Управление активами и пассивами банка // Финансы и кредит. – 2002 - №17. – с.2-17 13. Курохтин А. Рациональное хеджирование позиций:современные стратегии и системы их поддержки. //Аналитический банковский журнал, 2007. – №8(87). – с.4-12 14. Лазорина Е., Алексеев А. Процентные деривативы и страхование рисков. //Рынок ценных бумаг, 2008. – №1. – с. 41-50. 15. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. – М.: Изд-во «Консалтбанкир», 2003. – 272 с. 16. Селезнев И., Селезнева В. О месте хеджирования в системе методов снижения банковских рисков и его механизме. //Аналитический банковский журнал, 2006. – №2(81). – с.25-45. 17. Селезнев И., Селезнева В. О месте хеджирования в системе методов снижения банковских рисков и его механизме // Аналитический банковский журнал - 2007. -№2(81).- с.25-45 18. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2003. – 688 с. 19. Штырова И.А. Управление кредитным риском // Банковские услуги – 2007. – №8 – с.42-48 20. Шумская Т.Б. Некоторые направления развития банковского сектора в России //Бизнес и банки – 2004. – №7(693) февраль – с.4-6.