Эконометрика (2 задачи).

Проанализируем коэффициенты корреляции между результирующим признаком Y и каждым из факторов Xj. R(Y,Х) =|-0.98|>|0.9|, эта зависимость сильная и обратная. R(Y,P) = |-0.91|>|0.9|, эта зависимость сильная и обратная. R(X,P) = 0.95>0.9, эта зависимость сильная. Для проверки значимости найденных коэффициентов корреляции используем кри¬терий Стьюдента.

Задача 1 Исходные данные: По данным таблицы определить зависимость стоимости подержанных автомобилей ВАЗ 21099 (Y) oт сpoкa их эксплуатации (X). Для этого 1) Вычиесигь: • выборочные средние; • выборочную ковариацию между х и у; • выборочную дисперсию для х и у; • выборочный коэффициент корреляции между x и у: • выборочный коэффициент линейной регрессии y на х и х на y; • уравнение линейной регрессии у на х; • коэффициент детерминации 2) На одном графике построить корреляционные поля и график уравнения линейной регрес¬сии. Задача 2 Исходные данные: На основании таблицы определить зависимость стоимости подержанных автомобилей ВЛЗ 21099 (y) от срока их эксплуатации (х) и пробега (p), т.е. рассчитать: 1) Коэффициенты множественной линейной peгрессии у на х на р; 2) Парные коэффициенты корреляции, оценить их значимость на уровне 0.05 и пояснить их экономический смысл; 3) частные коэффициенты корреляции и с их помощью оценить целесообразность включения факторов в уравнение регрессии; 4) Коэффициент множественной корреляции, множественный коэффициент детерминации, скорректированной коэффициент корреляции и охарактеризовать степень совместного влияния факторов на результативный признак.

1. Информатика. Базовый курс. / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Питер. 2006.- 640с. 2. Шевченко Н. Ю. Моделирование систем: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 88 с. 3. Филлипов А.Ю. Информатика: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 148 с. 4. Смыслова З. А. Спец. Главы математики. Часть 1: Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 96 с. 5. Смыслова З. А. Спец. Главы математики. Часть 3 : Учебное пособие. Томск. ТМЦДО 2004.- 80 с.