Эконометрика (решение 2 задач).

Задача №1. Для данных, приведенных в таблице требуется: 1. Построить диаграммы рассеяния у, в зависимости от х1 и х2. 2. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции, оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции. 3. Рассчитать, с помощью метода наименьших квадратов, параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов. 4. Отобрать факторы в модель (указания к 4 пункту: в качестве порогового значения парного коэффициента корреляции, результирующего показателя и каждого из факторов взять 0,6; а порогового значения парного коэффициента корреляции факторов 0,9). 5. Оценить с помощью метода наименьших квадратов параметры линейного регрессионного уравнения. 6. Рассчитать прогнозное значение результата по обеим моделям, если прогнозное значение факторов составляет 80% от их максимальных значений. Месяц Объем реализации (тыс. руб.) Телерекламу Газетную рекламу 1 15304 133 38 2 17554 152 32 3 16876 130 35 4 16435 165 44 5 15229 125 48 6 16986 158 37 7 17914 165 43 8 16817 149 38 9 16579 169 28 10 15330 137 39 11 16781 178 42 12 17008 147 37 Задача №2. Для временного ряда Уt требуется: 1. Проверить наличие аномальных наблюдений. 2. Построить линейную модель, параметры которой оценить с помощью метода наименьших квадратов. 3. Оценить адекватность построенной модели, используя свойство независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения при использовании R/S критерия взять табулированные границы 2,7 и 3,7. 4. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации Е-относительное. 5. Осуществить прогноз на 2 шага вперед. 6. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически. 21,2 21,2 28,2 34,1 39,1 43,1 47 54 54

Задача №1. Для данных, приведенных в таблице требуется: 1. Построить диаграммы рассеяния у, в зависимости от х1 и х2. 2. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции, оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции. 3. Рассчитать, с помощью метода наименьших квадратов, параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов. 4. Отобрать факторы в модель (указания к 4 пункту: в качестве порогового значения парного коэффициента корреляции, результирующего показателя и каждого из факторов взять 0,6; а порогового значения парного коэффициента корреляции факторов 0,9). 5. Оценить с помощью метода наименьших квадратов параметры линейного регрессионного уравнения. 6. Рассчитать прогнозное значение результата по обеим моделям, если прогнозное значение факторов составляет 80% от их максимальных значений. Месяц Объем реализации (тыс. руб.) Телерекламу Газетную рекламу 1 15304 133 38 2 17554 152 32 3 16876 130 35 4 16435 165 44 5 15229 125 48 6 16986 158 37 7 17914 165 43 8 16817 149 38 9 16579 169 28 10 15330 137 39 11 16781 178 42 12 17008 147 37 Задача №2. Для временного ряда Уt требуется: 1. Проверить наличие аномальных наблюдений. 2. Построить линейную модель, параметры которой оценить с помощью метода наименьших квадратов. 3. Оценить адекватность построенной модели, используя свойство независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения при использовании R/S критерия взять табулированные границы 2,7 и 3,7. 4. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации Е-относительное. 5. Осуществить прогноз на 2 шага вперед. 6. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически. 21,2 21,2 28,2 34,1 39,1 43,1 47 54 54

-