контролаяьная работа по дисциплине «Кредит и банковское дело» .

Банк «Орбита», участвуя в биржевых торгах на рынке срочных коп-трактов, приобрел стандартный контракт на покупку облигаций ОАО «ЛУКОЙЛ» по цене 100,86% со сроком исполнения 15 мая т.г. По данному контракту стороны имеют твердые обязательства. Цель покупки контракта - страхование от рыночного риска. Номинальная стоимость контракта -200 тыс. рублей. Ответьте на вопросы: 1. Описание какого контракта приведено в данной ситуации? С какой целью обычно заключаются такие контракты? 2. В чем отличие фьючерсного контракта от форвардного? 3. Что такое депозитная (начальная) и вариационная (переменная) маржа? Определите сумму выигрыша или проигрыша банка «Орбита» по итогам проведения торгов, прошедших на следующий день, если котировочная цена базового актива по аналогичным контрактам была зафиксирована на уровне 100,84%. 4. Каким образом ликвидируются позиции инвесторов по фьючерсным контрактам? Решение: 1. В данном случае речь идет о фьючерсном контракте, так как он является стандартным срочным биржевым контрактом купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Данные контракты заключают с целью хеджирования рисков изменения цены базового актива или в спекулятивных целях. 2. При заключении фьючерсного контракта купли-продажи базового актива, стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки, в то время как при заключении форвардного контракта покупатель и продавец соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества или валюты на определенную дату в будущем. 3. Вариационная маржа — ежедневно начисляемая маржа, рассчитываемая как расчетная цена на день T минус расчетная цена на день T-1. При заключении сделки, после завершения торгов, по ней рассчитывается вариационная маржа отдельно от маржи по открытым на утро позициям. Величина маржи для сделок покупки равна разнице котировки и цены сделки, умноженная на количество контрактов. Величина маржи для сделок продажи рассчитывается как разница цены сделки и котировки, умноженная на количество контрактов.

Задание 2 3
Задание 3 5

1. Федеральный закон от 10.07.02. № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с изменениями и дополнениями.
2. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 22.04. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изменениями и дополнениями.
4. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» с изменениями и дополнениями.
5. Инструкция Банка России от 16.01.04 № 110-И «Об обязательных нормативах банков»
6. Указания ЦБ РФ от 16.01.04. № 1379 –У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»
7. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 3615-1 от 09.10.1992.
8. Положение ЦБР от 05.12.2002 г. № 205-П « О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях , расположенных на территории Российской Федерации»

Основная
1. Лаврушин О.И. Анализ экономической деятельности клиентов банка — М. ИНФРА-М, 2004
2. Лаврушин О.И. Банковское дело - М. Финансы и статистика, 2004
3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — М.: ИНФРА-М, 2003
4. Фетисов. Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки.- М. Финансы и статистика, 2001
5. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. — М.: Логос, 2003
6. Организация деятельности коммерческого банка / Под ред. Тагирбекова К.Р.. – М.: Весь мир, 2004

Дополнительная
1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 2003
2. Ефимова О.В. Финансовый анализ— М.: Бухгалтерский учет, 2002
3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2004
4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 2002
5. Ковалев В.В., Петров В.В. Как читать баланс. — М.: Финансы и статистика, 2003
6. Основы банковской деятельности / Под ред. К.Р. Тагирбекова. — М.: Весь мир, 2001.
7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Мн.: Экоперспектива, 2002
8. Экономический анализ деятельности банка: Учеб. пособие.—М.: ИНФРА-М, 2001
9. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. — М.: Финансы и статистика, 2003

Периодическая литература.
1. Журнал “Деньги и банки”.
2. Журнал “Рынок ценных бумаг\".