Контрольная по линейному программированию.

подробное решение контрольной работы

Линейное программирование КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1. Транспортная задача (стр. 39, задача 2.14). Составить математическую модель транспортной задачи по исходным данным, где вектор объемов производства , а вектор потребления и матрица транспортных издержек Если полученная модель окажется открытой, то свести ее к замкнутой и найти оптимальное решение транспортной задачи методом потенциалов. 2. Динамическое программирование. Нелинейная задача распределения ресурсов (стр. 41, задача 3.14). Методом динамического программирования решить задачу распределения капитальных вложений между четырьмя предприятиями производственного объединения, располагающего суммой в 700 тыс. руб. по данным, приведенным в таблице 1 (см. приложении 3), причем выделяемые суммы кратны 100 тыс. руб. 0 100 200 300 400 500 600 700 0 15 26 38 45 52 58 63 0 10 17 23 29 34 38 41 0 11 19 26 30 33 35 36 0 25 34 41 46 50 53 56 3. Динамическая задача управления производством и запасами (стр. 43, задача 4.14). Рассмотреть динамическую задачу управления производством запасами. Решить конкретную задачу по исходным данным, приведенным в приложении 4. Фабрика производит скоропортящийся товар, который непосредственно поступает в продажу. Каждый килограмм товара приносит прибыль 14 ден. ед. На следующий день этот товар может быть продан со скидкой 4 ден. ед. Спрос на продукцию есть случайная величина, распределенная по показательному закону распределения с параметром . Определить оптимальный объем производства. 4. Матричная игра как модель сотрудничества и конкуренции (стр. 44, задача 5.14). Рассмотреть матричную игру, как модель сотрудничества и конкуренции. Найти графически решение игры, указать, как проявляется конкуренция между игроками и сотрудничество между ними. 6. Анализ доходности и риска финансовых операций (стр. 47, прил. 7 задача 1.14, 1.15, 1.16, 1.17). 7. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг (стр. 47, прил. 8 задача 8.14). Решить задачу формирования оптимального портфеля ценных бумаг: бумаги первого вида – безрисковые ожидаемой эффективности , а второго и третьего вида – некоррелированные рисковые ожидаемых эффективностей , с рисками , . Исходные данные взяты из приложения 8 и имеют вид: 4 6 10 10 12

-