Конъюнктурная модель имеет вид, где С – расходы на потребление, Y – ВВП, I – инвестиции; r – процентная ставка, М – денежная масса, G – государственные рас.

и: линейную, степенную, показательную,  гиперболическую.2. Оценить каждую модель, определив: индекс корреляции,  среднюю относительную ошибку,  коэффициент детерминации,  F – критерий Фишера.3

тервале (d1;4-d2). . Данная величина свидетельствует об отсутствии автокорреляции.Определим параметры каждой из моделей и выберем лучшую. Авторегрессионную модель рассматривать не будем, так как по к

13,022 41,0 14,0 10 10,023 90,0 47,0 5 12,024 83,0 49,5 1 7,025 45,0 18,9 3 5,826 39,0 18,0 3 6,527 86,9 58,7 10 14,028 40,0 22,0 2 12,029 80,0 40,0 2 10,030 227,0 91,0 2 20,531 235,0 90,0 9 18,032 4

енеральной совокупности, что практически не¬возможно.Таким образом, задачи линейного регрессионного анализа состоят в том, чтобы по имеющимся статистическим данным для переменных X и Y:а) получить

ь свободы.F - расчетное значение F-критерия Фишера. Если нет табличного значения, то для проверки значимости уравнения регрессии в целом можно посмотреть Значимость F. На уровне значимости уравнен