Ликвидность банка: регулирование и методы управления .

Введение На современном этапе экономического развития, в условиях изменений национальной экономики, среди проблем, которые актуализируются учеными, существенную долю занимают вопросы, связанные с выходом России из кризисного состояния. Сегодня основным макроэкономическим задачей является обеспечение стабильности национальной банковской системы как важнейшего элемента воспроизводственной структуры экономики, которая организует движение и перераспределение ресурсов общества, обеспечивает прохождение денежных расчетов и платежей хозяйствующих субъектов. Банки выполняют важную функцию мобилизации временно свободных денежных ресурсов и превращения их в реальный капитал, осуществляя разнообразные кредитные, инвестиционные и другие операции и удовлетворяя потребности экономики в дополнительных ресурсах. Эффективное выполнение этих функций банковскими учреждениями обеспечивается только при условии высокой ликвидности банковской системы государства. Актуальность данной работы состоит в том, что банковская деятельность выступает одной из наиболее контролируемых государством в аспекте обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков. Большое внимание при этом уделяется ликвидности коммерческих банков, как наиболее важному показателю, характеризующему степень надежности банковских учреждений. Однако проблемы, с которыми встретилась банковская система России во время кризисных финансово-экономических изменений в конце 2008 - начале 2009 годов, свидетельствуют, что ситуация с соблюдением нормативов ликвидности, установленных Центральным банком РФ не позволяет адекватно подходить к оценке уровня риска и надежности коммерческих банков. Соответственно, возникает необходимость совершенствования существующих подходов к оценке ликвидности, а также критического осмысления методов ее обеспечения в условиях кризиса. Цель работы – изучение методов управления ликвидностью и формирование предложений по повышению ликвидности банков в условиях кризиса. Предметом исследования в работе является ликвидность банка, а обьектом – банковская система страны. Исходя из цели, были сформулированы задачи работы: - определение понятий и сущности ликвидности банка; - рассмотреть факторы влияния на ликвидность банка; - рассмтотреть регулирование ликвидности и международный опыт упра-вления ликвидностью. Текущая стабильность финансовой системы зависит от эффективного решения двух противоречивых задач - обеспечение на должном уровне банковской ликвидности и поддержания курса национальной денежной единицы. При этом необходимо иметь в виду, что валютные интервенции (разовое целенаправленное воздействие Центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс), которые могут проводиться с целью предотвращения ее девальвации, ведут к ухудшению банковской ликвидности, в то время как рефинансирование банков приводит к усилению спроса на иностранную валюту на валютном рынке. Одновременное проведение масштабных валютных интервенций и операций по рефинансированию в России может существенно истощить международные резервы Центрального банка РФ и чрезмерно увеличить денежное предложение. Соответственно, возникает необходимость выбора из числа имеющихся альтернатив, каждая из которых включает в себя существенный риск для национальной экономики. Поэтому вопросы обеспечения банковской ликвидности, особенно в условиях негативных воздействий на финансовых рынках и в экономике государства в целом, приобретает особое значение, поскольку она является доминирующим фактором стабильности национальной финансовой системы. В такой ситуации особое значение для любого коммерческого банка приобретает удачное и эффективное управление ликвидностью. Следует помнить, что именно ликвидность обеспечивает платежеспособность банковского учреждения, поэтому естественным является то, что менеджеры банка осуществляют постоянный мониторинг и контроль за ее уровнем. Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу о необходимости разработки эффективных управленческих инструментов, которые позволили бы отслеживать и уменьшать влияние на уровень ликвидности как внутренних, так и внешних факторов, особенно в условиях финансовой нестабильности.

Введение……………………………………………………………………………...3 1. Теоретические основы ликвидности банка………………………………….6 1.1 Понятие ликвидности. Ликвидность баланса…………………………...6 1.2 Факторы, влияющие на банковскую ликвидность……………………10 1.3 Механизм управления ликвидностью………………………………….12 2. Рекомендации по повышению ликвидности банка………………………..17 2.1 Совершенствование организации регулирования ликвидности банков в Российской Федерации………………………………………………...17 2.2 Особенности обеспечения ликвидности банков в условиях кризиса..22 Заключение…………………………………………………………………………25 Список используемой литературы………………………………………………...27

1. Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков». 2. Письмо ЦБ РФ от 27 июня 2000 г. №139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций». 3. Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86 – ФЗ «О Центральном банке РФ» 4. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. – СПб: Питер, 2007. –304 с. 5. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник, 2009. — 528 с. 6. Банковский менеджмент: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2010. 7. Банковское дело: учебник – 2-е изд. перераб. и доп./ Под ред. О.И. Лаврушина. – М., Финансы и статистика, 2007.- 672 с. 8. Банковское дело. Учебное пособие. Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ, 2005. 9. Национальные банковские системы : учебник / под ред. В.И. Рыбина. — М. : ИНФРА-М, 2009. — 528 с. 10. Основы банковского дела: учебное пособие для среднего профессионального образования / под ред. Г.Г.Коробовой. — М.: Магистр, 2008. — 446 с. 11. Рыкова, Л.М. Регулирование деятельности банков: банковский надзор: учебное пособие. — Минск : Современная школа, 2009. — 240 с. 12. Розинский, И.А. Иностранные банки и национальная экономика. — М.: Экономика, 2009. — 384 с. 13. Core principles for effective banking supervision [Electronic resource] / Basle Committee on Banking Supervision. - 1997. - September. - 46 p. - Режим доступа : www.bis.org/publ/bcbs30a.pdf. 14. Гусева А.Е. «Поход к оценке банковской ликвидности»// «Банковское дело», 2008 г, №10 С. 36 – 38 15. http://www.cbr.ru/ 16. http://www.elitarium.ru/ 17. http://rian.ru/ 18. http://urbc.ru/