Определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами.

Введение. Парная регрессия может дать хороший результат при моделировании, если влиянием других факторов, воздействующих на объект исследования, можно пренебречь. Например, при построении модели зависимости потребления того или иного товара от дохода исследователь предполагает, что в каждой группе дохода одинаково влияние на потребление таких факторов, как цена товара, размер семьи, ее состав. Вместе с тем исследователь никогда не может быть уверен в справедливости данного предположения. Для того чтобы иметь правильное представление о влиянии дохода на потребление, необходимо изучить их корреляцию при неизменном уровне других факторов. Прямой путь решения такой задачи состоит в отборе единиц совокупности с одинаковыми значениями всех других факторов, кроме дохода. Он приводит к планированию эксперимента — методу, который используется в химических, физических, биологических исследованиях.[2, стр.24] Экономист, в отличие от экспериментатора-естественника, лишен возможности регулировать другие факторы. Поведение отдельных экономических переменных контролировать нельзя, т.е. не удается обеспечить равенство всех прочих условий для оценки влияния одного исследуемого фактора. В этом случае следует попытаться выявить влияние других факторов, введя их в модель, т.е. построить уравнение множественной регрессии [1, стр.10] В данной работе мы рассмотрим основные положение множественной регрессии. Выясним что такое определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами и система нормальных уравнений.

Введение 3 1. Множественная регрессия 4 1.1. Предпосылки МНК. 7 1.2. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 8 2. Корреляция в множественной регрессии 11 Список используемой литературы 14

1. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб.пособие / С.А. Бородич. – Мн.: Новое знание, 2001. – 408 с. 2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – XIV, 402 с. 3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб.– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2000. – 400 с. 4. Эконометрика: Учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: финансы и статистика, 2004. – 344 с.: ил.