Работа по эконометрике.

Критические значения и определим для уровня значимости 0,01. Получаем d1=0.997, d2-1.174. Величина DW находится в интервале (d1;4-d2). . Данная величина свидетельствует об отсутствии автокорреляции. Определим параметры каждой из моделей и выберем лучшую. Авторегрессионную модель рассматривать не будем, так как по критерию Дарбина – Уотсона получилось, что автокорреляция отсутствует, следовательно, рассматривать данную модель не имеет большого смысла.

Контрольная работа 1 Исходные данные: В соответствии со своим вариантом на основе данных о доходах , расходах на продукты питания , расходах на промышленные товары , представленных в таблице, необходимо определить: 1) модель парной линейной регрессии вида ; 2) модель множественной линейной регрессии вида ; 3) линейно-логарифмическую модель вида ; 4) авторегрессионную модель вида . Для модели парной регрессии определит наличие гетероскедастичности (методом графического анализа остатков, при помощи теста ранговой корреляции Спирмена, теста Голдфелда-Квандта) и автокорреляции (графическим методом и при помощи критерия Дарбина-Уотсона). Для всех моделей проверить качество уравнения регрессии, т.е. • проверить статистическую значимость коэффициентов, • определить интервальные оценки коэффициентов уравнения регрессии, • определить доверительные интервалы для зависимой переменной, • проверить общее качество уравнения регрессии (коэффициент детерминации и его статистическую значимость). Сделать выводы о том, какая модель является наилучшей. Контрольная работа 2 Исходные данные: В соответствии со своим вариантом на основе данных о доходах , расходах на промышленные товары , наличии детей, представленных в таблице, необходимо построить модель с фиктивной переменной D (принять D=1, если дети есть; D=0 при их отсутствии). вида: . Проверить статистическую значимость коэффициентов. Сделать выводы.

1. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб.пособие / С.А. Бородич. – Мн.: Новое знание, 2001. – 408 с. 2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – XIV, 402 с. 3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб.– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2000. – 400 с. 4. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебное пособие для ВУЗов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В.В. Федосеева.– М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с. 5. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 367 с. 6. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 160 с. 7. Малыхин В.И. Математика в экономике: Учебное пособие. – М., 1998.