Риски инвестиционного портфеля .

Введение Проблемы формирования портфеля ценных бумаг и его оценки занимают одно из ведущих мест в современной экономической теории и практике, что обусловлено их актуальностью в условиях развитого рынка. Однако условия российской экономики не позволяют в полной мере применять общие положения теории портфельного инвестирования и сформированный на Западе арсенал инвестиционных стратегий. В связи с этим при определении основ формирования фондового портфеля неизбежно приходится ограничиваться использованием лишь тех аспектов портфельной теории, которые могут быть в какой-то степени адаптированы к российской действительности, и учитывать специфические формы проявления различных факторов, воздействующих на выбор ценных бумаг для портфельного инвестирования в российской экономике. В данной курсовой работе мы осветим сущность инвестиционного портфеля ценных бумаг, особенности его формирования и теорию его оценки. Также проведем оценку рисков инвестиционного портфеля, рассмотрим методы их снижения. Цель курсовой работы – изучить оценку инвестиционного портфеля по критерию риска. Для достижения цели поставлены определенные задачи: - определить сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки; - изучить теорию оценки портфеля по критерию риска; - провести оценку инвестиционного портфеля по критерию риска; - показать возможные пути снижения риска инвестиционного портфеля.

Содержание Введение 3 1.Теоретические аспекты инвестиционного портфеля 4 1.1.Сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки 4 1.2.Теоретический анализ инвестиционного портфеля по критерию риска 8 2. Практический анализ оценки инвестиционного портфеля. 13 2.1Описание инвестиционного портфеля 13 2.2.Оценка риска инвестиционного портфеля 15 3. Пути оптимизации инвестиционного портфеля 23 3.1.Стратегии управления инвестиционным портфелем 23 3.2.Методы снижения инвестиционных рисков портфеля 25 Заключение 33 Список использованной литературы 35

Список использованной литературы 1. Бочаров В.В. Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии. – С-пб.: Питер, 2004.180 с. 2. Вахрин П.И. Инвестиции. – М.: Дашков и К, 2005.365 с. 3. Деева А.И. Инвестиции: краткий курс. – М.: Экзамен, 2006.210 с. 4. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учебник - 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008.409 с 5. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. М.: Юнити, 2005.390 с. 6. Ковалев В.В. Инвестиции. М.: Велби, 2004.370 с. 7. Колесникова В.И., Торкановский В.С. Ценные бумаги: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2005.155 с. 8. Корчагин Ю.А., Маличенко И.П. Инвестиции: теория и практика. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2008.159 с. 9. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2004.276 с. 10. Кузнецов Б.Т. Инвестиции. М.: Юнити, 2006.340 с. 11. Маренков Н.Л. Инвестиции. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2005.403 с. 12. Нешитой А.С. Инвестиции. М.: Дашков и К, 2007.256 с. 13. Подшиваленко Г.П. Инвестиции: Учебное пособие, 3-е изд. М.: КноРус, 2006.189 с. 14. Слепнева Т.А. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 2007.300 с. 15. Янковский К.П. Инвестиции. С-пб.: Питер, 2006.206 с.