Содержательная структура и математический смысл риска.

Введение Актуальность. Отмечая факт существования периодических процессов в экономике, а также негативных (позитивных) факторов окружающей среды, правомерно сделать вывод о возможности их взаимодействия, взаимообусловленности, пересечения, наложения друг на друга. Если бы в экономике существовали только закономерные, заранее известные и объективно обусловленные явления, тогда она не нуждалась бы в управлении и корректировке со стороны субъектов хозяйственных отношений. Жизнь протекала бы по заранее определенному плану в направлении эволюционных сдвигов . Однако, как показывает действительность, все гораздо сложнее. В мире существуют непредсказуемые, заранее неизвестные (впрочем, как и известные, но неисправимые) процессы, влияющие на привычный ход динамики. Эти процессы называются рисками, ситуациями неопределенности, а их последствия влекут за собой потери, как предвидимые, так и непредвидимые. Справедливо отметить, что субъектам экономики необходимо научиться учитывать влияние случайных событий на развитие систем, предвидеть их наступление и уровень влияния, используя различные методы принятия решений, в том числе и прогнозирование. Кроме того, целесообразно обоснование основных направлений снижения негативного влияния рисков на ход производственно-хозяйственной деятельности предприятий, комплексов, отраслей, регионов и экономики страны в целом, а также разработка приемов рискового менеджмента. Поэтому целью настоящей работы стало развитие теории риска в свете экономической динамики в части принятия решений в условиях неопределенности. Одним из таких решений является страхование. 1. Общая характеристика рисков в экономической деятельности 1.1. Понятие риска Любая сфера человеческой деятельности, в особенности эконо¬мика или бизнес, связана с принятием решений в условиях неполно¬ты информации. Источники неопределенности могут быть самые разнообразные: нестабильность экономической и/или политической ситуации, неопределенность действий партнеров по бизнесу, слу¬чайные факторы, т.е. большое число обстоятельств, учесть которые не представляется возможным (например, погодные условия, неоп¬ределенность спроса на товары, неабсолютная надежность процес¬сов производства, неточность информации и др.). Экономические решения с учетом перечисленных и множества других неопределен¬ных факторов принимаются в рамках так называемой теории приня¬тия решений - аналитического подхода к выбору наилучшего дейст¬вия (альтернативы) или последовательности действий. В зависимо¬сти от степени определенности возможных исходов или последст¬вий различных действий, с которыми сталкивается лицо, прини¬мающее решение (ЛПР), в теории принятия решений рассматрива¬ются три типа моделей: • выбор решений в условиях определенности, если относительно каждого действия известно, что оно неизменно приводит к некото¬рому конкретному исходу; • выбор решения при риске, если каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно оцениваемую вероятность появления. Предполагается, что ЛПР эти вероятности известны или их можно определить путем экспертных оценок;

Введение 3
1.2. Классификация рисков 8
2. Математический смысл риска 11
2.1. Критерии и оценка комплексного риска 11
2.2. Меры риска 14
2.3. Математическое описание модели риска 15
Заключение 19
Список литературы 21

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.: Финансы и статистика, 1994. 384 с.
2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. 192с.
3. Боков В.В., Забелин П.В., Федцов В.Г. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и зарубежной экономике: Учебное пособие / Академия русских предпринимателей. М.: Издательство «Приор», 1999.
4. Глухов В.В. Менеджмент. СПб: Изд-во «Лань», 2002. 528с
5. Куницына Н.Н. Экономическая динамика и риски. М.: Редакция журнала "Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий", 2002.
6. Севрук В.Т. Анализ уровня рисков. - Бухгалтерский учет, 1993, №4, с. 26-30.
7. Черкасов В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности. Монография. М.: «Рефлбук», К.: «Ваклер», 1999.
8. Шаршукова Л.Г. Предпринимательский риск и критерии его оценки: Дисск.э.н.: 08.00.05. М., 1995. 162 с.