Управление банковскими рисками .

ВВЕДЕНИЕ В условиях мирового финансового кризиса наблюдаются значительные изменения в экономических процессах, что оказывает влияние на деятельность предприятий в различных сферах экономики, не является исключением и банковское предпринимательство. Современные коммерческие банки это один из основных элементов банковской системы, которые осуществляют предпринимательскую деятельность через обеспечение устойчивости кредитно-денежной системы, формирование эффективных финансовых потоков, обеспечивающих инвестирование, путем создания рациональных схем взаиморасчетов, защиты интересов кредиторов и вкладчиков. Тем самым, банки являются предпринимательскими структурами, развивающимися в соответствии с рыночными законами, при достаточно жесткой конкуренции. В настоящее время особое внимание уделяется деятельности банков в области кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Финансово-экономический кризис в России привел к резкому сокращению количество банков, предоставляющих кредиты малому и среднему бизнесу. Большинство крупнейших участников рынка кредитования малого и среднего бизнеса снизили объемы кредитования более чем на 20%. Лидером же в кредитовании МСБ остается Сбербанк, который сократил объем выданных кредитов только на 11,5%. Аналитики отмечают, что стоимость кредитных ресурсов заметно возросла, а требования банков к заемщикам стали значительно жестче. При этом банковское кредитование проектов МСБ ограничено вследствие более высоких рисков, в том числе неопределенности качества конечного продукта и его реализации на рынке. Хотя в первом полугодии 2010 года отмечается тенденция к росту количества малых предприятий и выдачи кредитов на развитие малого предпринимательства, так как, даже в условиях мирового финансового кризиса рынок МСБ остается одним из наиболее перспективных направлений деятельности банков. В тоже время, традиционно используемые подходы к управлению рисками, в условиях мирового финансового кризиса, показали свою несостоятельность и при прогнозировании банковских рисков с целью принятия эффективных последующих управленческих решений. Поэтому задача разработки и организации внедрения эффективных систем управления рисками в сфере банковского предпринимательства является актуальной. Большинство кредитных организаций, осуществляя управление рисками, ставят задачу обеспечить динамичный рост, другие предпочитают лишь минимизировать потери. В обоих случаях интегрированное системное управление рисками должно стать неотъемлемой составляющей банковского менеджмента.

ВВЕДЕНИЕ 3 Глава 1. Теоретические аспекты управление финансовыми рисками 6 1.1 Понятие риска 6 1.2 Банковские риски и методы их оценки 9 1.3 Современные подходы к управлению банковскими рисками 13 Глава 2. Анализ деятельности ОАО «МДМ Банк» 22 2.1 Общая характеристика банка 22 2.2 Анализ деятельности банка 24 2.3 Особенности управления банковскими рисками 32 Глава 3. Совершенствование системы управления банковскими рисками в ОАО «МДМ Банк» 44 3.1 Направления совершенствования управления банковскими рисками 44 3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 56 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 63 ПРИЛОЖЕНИЯ 67

1. Гражданский кодекс РФ в 3-ех частях – М.: Эксмо, 2009. – 912 с. 2. Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. (с посл. изм. и доп.) // Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.consultant.ru, свободный. 3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях» (с посл. изм. и доп.) // Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.consultant.ru, свободный. 4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 394-1 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с посл. изм. и доп.) // Правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.consultant.ru, свободный. 5. Абрамова П.И. К вопросу об актуальности использования механизмов секьюритизации активов в России. – 2006. 6. Александрова Н.В. Понятие и виды секьюритизации активов // «Рынок ценных бумаг». – 2007 – № 5 (245). 7. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2008. — 768 с. 8. Банковское дело: учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – изд. с изм. – М.: Магистр-Пресс, 2009. – 590 с. 9. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Омега-Л, 2006. – 452 с. 10. Банковские операции / Под ред. Лаврушина О. И. – М.: «КноРус» - 2007. - с.134. 11. Банковские риски: учеб.пособоие/кол.авторов; под ред.д-ра экон.наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон.наук, проф. Н.И.Валенцевой.-М.:КНОРУС, 2008. 12. Богатырева М.А. Экспресс-кредитование в России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. № 5. 13. Власенко М.С. О работе банка с клиентами // Деньги и кредит. - 2009. - N 12. - С.47-50. 14. Галанов С.С. Кризис, банки и реальный сектор экономики в современных условиях // Деньги и кредит. - 2009. - N 11. - С.38-43. 15. Гумашвили Л.М. Управление активами коммерческого банка: цели и задачи // Микроэкономика. - 2009. - N 6. - С.253-257. 16. Демкович В.И. Организация работы с клиентами в коммерческом банке: практические аспекты // Деньги и кредит. - 2009. - N 6. - С.8-13. 17. Деньги, кредит, банки: учебное пособие/ М.П. Владимирова, А.И. Козлов. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2006. – 288 с. 18. Деятельность банков на финансовом рынке: российская практика и мировой опыт: научный альманах фундаментальных и прикладных исследований/под ред.Красавиной Л.Н.-М.: Финансы и статистика,2007. 19. Жариков В.В., Жарикова М.В., Евсейчев А.И. Управление кредитными рисками: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. 20. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. – М.: Омега-Л, 2010 – 336 с. 21. Желтова Ю.В. Методы оценки кредитоспособности клиента // Вестник ОрелГИЭТ, 2009, №1-2(7). 22. Иванов А.А. Анализ особенностей развития синдицированного кредитования в современных российских условиях // Бизнес: Экономика, маркетинг, менеджмент. 2008. № 2. 23. Иванов В.В. Анализ надежности банка. М.: Русская Деловая Литература, 2006. – 289 с. 24. Ильясов С.М. Методологические аспекты формирования кредитной политика банка // Деньги и кредит. - 2009. - N 6. - С.23-26. 25. Колесникова Е.Н. Динамика банковских вкладов в условиях кризиса // Регион: экономика и социология. - 2010. - N 2. - С.154-167. 26. Костерина Т.М. Банковское дело – М.: Экономика, 2009. - 360 с. 27. Костюк А. Наблюдательные советы в банках: критерии независимости / А.Костюк, В.Фиронова // Пробл. теории и практики управл. - 2009. - N 1. - С.52-61. 28. Меркулов М. Тайны кредитных историй // Журнал «Деньги» № 6 (713) от 16.02.2009 29. Минимулин Д.В. Залоговый риск в структуре банковского кредитного риска и его оценка // Деньги и кредит, №5, 2009. 30. Мурычев А.В. О развитии банковского кредитования банковских операций // Деньги и кредит. - 2008. - N 6. - С.66-67. 31. Неумывакин П.И. О кредитно-инвестиционной политике банка // Деньги и кредит, №1, 2009. 32. Олоян К.А. Об оценке кредитного качества корпоративного заемщика // Деньги и кредит, №8, 2008. 33. Поляков В.П., Москвина Л.А. Основы денежного обращения и кредита. - М.: Инфра - М, 2007. - 230 с. 34. Практическое руководство для самостоятельного определения кредитного рейтинга предприятия и условий предоставления кредита «Базель II на практике: саморейтинг предприятия» // [Электронный ресурс] Max Hait, www.financedms.com/ratingbasel.html 35. Пресс-релиз о Новом соглашении по достаточности капитала Базельского комитета по банковскому надзору // «Вестник банка России», 34 (758), 16 июня 2004 года, с. 3. 36. Протопопова Н.И., Лисиченко Д.В. Механизм управления кредитным риском коммерческих банков при потребительском кредитовании: зарубежный опыт и российская практика // Банковский вестник. 2008. № 5. 37. Пэр Х.П. Секьюритизация активов. – М.: Вольтерс Клувер,2006. – с.27. 38. Сафронова Т.Е. Структура и анализ активного банковского портфеля коммерческого банка // Микроэкономика. - 2009. - N 6. - С.239-249. 39. Соврин С.В. Современные банковские технологии и их влияние на эффективной банковской системы // Деньги и кредит 2006, №9. 40. Сухов М.И. Повышение качества банковской деятельности: резервы совершенствования стандартов регулирования // Деньги и кредит. - 2008. - N 2. - С.3-7. 41. Туктаров Ю. Секьюритизация и инвестиционные фонды // Рынок ценных бумаг. – 2005.– №16. 42. Управление банковским кредитным риском: учеб.пособие/С.Н.Кабушкин.-Минск:Новое издание, 2007. 43. Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: ЮНИТИ, 2007. 44. Шевелев И.В. Оценка кредитных рисков российских коммерческих банков // Финансовые исследования. 2008. № 20. 45. Юридический энциклопедический словарь / Под. ред. М.Н. Марченко. — М.: ТК Велби, 2006. 46. Ярощук О. Лазорина Е. Секьюритизация в России// Рынок ценных бумаг. – 2005. – № 23-24. 47. Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru. 48. Официальный сайт МДМ Банка http://www.mdm.ru.