Валютные операции. 2 задачи: банк в Санкт-Петербурге объявил следующую котировку валют. Определить кросс-курс покупки и продажи доллара США к Евро.

ВВЕДЕНИЕ В современных условиях валютные операции занимают одну из ведущих позиций в портфеле активов коммерческих банков. Коммерческие банки оказывают клиентам разнообразные услуги по конвертации валют, переводу денежных средств и других валютных ценностей из одной страны в другую, хеджированию валютных рисков. Вместе с тем многие банки являются активными участниками национальных и мировых валютных рынков. Валютные операции сопряжены с валютным и другими видами финансовых рисков, а также со страновыми рисками, что обусловливает большую вероятность появления у банков не только дополнительные прибыли, но и убытков. Поэтому валютные операции регулируются в законодательном порядке уполномоченными органами. Самый простой вид валютного арбитража возникает в случае, когда участник валютного рынка использует разницу курсов покупки и продажи двух котируемых валют в пространственно разделенных местах. Если курс покупки долларов США за российские рубли в одном банке оказался в какой-либо день выше, чем курс продажи в другом, то это обстоятельство можно использовать для получения прибыли от купли - продажи данной валюты. Идея треугольного арбитража состоит в получении прибыли путем проведения последовательного ряда конверсионных операций, например по схеме: российские рубли - украинские гривны - американские доллары - российские рубли. Коммерческие банки, которые самостоятельно устанавливают курсы покупки - продажи валют, не в состоянии исключить полностью ситуации треугольного арбитража, особенно если число конверсионных операций велико. К тому же часть операций валютный спекулянт (арбитражер) может проводить на биржах. Коммерческие банки, имеющие лицензию, могут открывать валютные счета для физических лиц. Им предоставляются банками справки в качестве разрешения на вывоз валюты при превышении установленной суммы.

ВВЕДЕНИЕ 3 1 КУРС ВАЛЮТЫ, ЕГО ВИДЫ И СПОСОБЫ РАСЧЕТА 4 2 ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ В РОССИИ 9 3 РАЗВИТИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА В РОССИИ 12 ЗАДАЧА 1 Банк в Санкт-Петербурге объявил следующую котировку валют: Покупка Продажа доллар США / рубль 28.30 28.50 Евро / рубль 35.10 35.50 Определить кросс-курс покупки и продажи доллара США к Евро. ЗАДАЧА 2 Фирме в России потребуется 100 000 долларов США через 1 месяц (30 дней). Курс доллара США к рублю равен: спот 28.30 – 28.50 1 мес. 0.20 – 0.30 Определить результат форвардной сделки по покупке долларов США, если курс доллара через 1 мес. составит: а) 28.80 – 29.10; б) 28.10 – 28.40. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 20

1. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент, М., 2006
2. Григорьев Ю.Н. Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности и валютных операций. -М., МАИМС, 2005
3. Гилберт А. В поисках единой валютной системы. -М: «Прогресс» -
2006
4. Конинкс Раймонд Практическое руководство по биржевым операциям с валютой. М., «Церих», 2006.
5. Международные расчеты по коммерческим операциям. Часть 2. Инкассо. Перевод. М., 2005.
6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.
Учебник/ Под ред. Л.Н. Красавиной. -М.: Финансы и статистика, 2006.
7. Мировой рынок ссудных капиталов. Учеб. пособие/Под ред. проф. Е.Ф.Жукова- М.: Экономическое образование. 2005
8. Максакова Л,М., Носкова И.Я. Международные экономические от
ношения. М. «ЮНИТИ», 2004
9. Международные финансовые рынки. Новосибирск. «ЭКОР»,2002
10. Новицкий В.Е„ Бурлакова Л.В. Финансово-кредитная система в странах рыночной экономики. М.: ИНТЭИ, 2004