Зачёт по эконометрике, вар 5.

Вариант 5 1.Вопрос выбора формы связи между результативным и факторными признаками относится к проблеме: а) мультиколлинеарности; в) идентификации; б) спецификации; г) идентифицируемости. 2.Какие методы позволяют выявить наличие тенденции в ряду динамики: а) критерий Стьюдента; в) метод сравнения средних уровней; б) критерий Кендела; г) критерий Фишера. 3.При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж меховых изделий в салоне следует выбрать интервал сглаживания, равный: а) 2; б)4; в) 6; г) 8. 4.В аддитивной тренд-сезонной модели, построенной по ряду поквартальных данных: а) сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 4; б) сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 0; в) произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 4; г) произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 1. 5.Представить исследуемый временной ряд в виде суммы синусов и косинусов разных периодов позволяет: а) метод скользящей средней; б) гармонический анализ; в) метод экспоненциального сглаживания; г) метод Фостера-Стюарта. 6. Оценка качества модели регрессии по критерию “серий” проводится для последовательности остатков . 2 -3 -3 -1 -2 1 3 2 -2 3 Допустимая максимальная длина серии для числа наблюдений п = 10 равна: 10(п) = 5. Анализ остатков по критерию "серий" позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна: а) 2 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий; б) 2 и остатки не удовлетворяют требованиям; в) 3 и остатки удовлетворяют требованиям; г) 3 и остатки не удовлетворяют требованиям; д) 4 и остатки удовлетворяют требованиям; е) 4 и остатки не удовлетворяют требованиям. 7.При проверке модели множественной регрессии у = f(x1,x2,x3) + е на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW= 0,78. При уровне значимости а = 0,05 и числе наблюдений п - 24 табличные значения составляют dL = 1,10 и du= 1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста: а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается); б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности; в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции; г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции. 8.При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 - численность безработных, млн. чел.; Х3 - официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель: Y = 55,74 + 0,ЗЗХ1 - 4,98X2 + 2,3$Х3 + е. Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х2: а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%; б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млн.руб.; в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млн. руб.; г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млн. руб. 9.Системой одновременных регрессионных уравнений представлена: а) производственная функция Кобба-Дугласа; в) модель зависимости спроса на товар А от его цены; б) модель спрсса-предложения; г) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения. 10.Структурная форма модели имеет вид: Где Сt – личное потребление в период t; St – зарплата в период t; Рt – прибыль в период t; Rt – общий доход в период t; Rt-1 – общий доход в период t-1. Сколько эндогенных переменных в данной системе: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

Вариант 5 1.Вопрос выбора формы связи между результативным и факторными признаками относится к проблеме: а) мультиколлинеарности; в) идентификации; б) спецификации; г) идентифицируемости. 2.Какие методы позволяют выявить наличие тенденции в ряду динамики: а) критерий Стьюдента; в) метод сравнения средних уровней; б) критерий Кендела; г) критерий Фишера. 3.При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж меховых изделий в салоне следует выбрать интервал сглаживания, равный: а) 2; б)4; в) 6; г) 8. 4.В аддитивной тренд-сезонной модели, построенной по ряду поквартальных данных: а) сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 4; б) сумма скорректированных средних индексов сезонности равна 0; в) произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 4; г) произведение скорректированных средних индексов сезонности равно 1. 5.Представить исследуемый временной ряд в виде суммы синусов и косинусов разных периодов позволяет: а) метод скользящей средней; б) гармонический анализ; в) метод экспоненциального сглаживания; г) метод Фостера-Стюарта. 6. Оценка качества модели регрессии по критерию “серий” проводится для последовательности остатков . 2 -3 -3 -1 -2 1 3 2 -2 3 Допустимая максимальная длина серии для числа наблюдений п = 10 равна: 10(п) = 5. Анализ остатков по критерию "серий" позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна: а) 2 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий; б) 2 и остатки не удовлетворяют требованиям; в) 3 и остатки удовлетворяют требованиям; г) 3 и остатки не удовлетворяют требованиям; д) 4 и остатки удовлетворяют требованиям; е) 4 и остатки не удовлетворяют требованиям. 7.При проверке модели множественной регрессии у = f(x1,x2,x3) + е на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW= 0,78. При уровне значимости а = 0,05 и числе наблюдений п - 24 табличные значения составляют dL = 1,10 и du= 1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста: а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается); б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности; в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции; г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции. 8.При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 - численность безработных, млн. чел.; Х3 - официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель: Y = 55,74 + 0,ЗЗХ1 - 4,98X2 + 2,3$Х3 + е. Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х2: а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%; б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млн.руб.; в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млн. руб.; г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млн. руб. 9.Системой одновременных регрессионных уравнений представлена: а) производственная функция Кобба-Дугласа; в) модель зависимости спроса на товар А от его цены; б) модель спрсса-предложения; г) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения. 10.Структурная форма модели имеет вид: Где Сt – личное потребление в период t; St – зарплата в период t; Рt – прибыль в период t; Rt – общий доход в период t; Rt-1 – общий доход в период t-1. Сколько эндогенных переменных в данной системе: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

-