Автоматизация процесса принятия решения по выдаче кредитной карты.

ВВЕДЕНИЕ

Операции по выдаче кредитных карт физическим лицам являются основными активными операциями кредитных организаций. Именно подходы к формированию кредитной политики, структура кредитного портфеля в значительной мере определяют доходность, устойчивость, ликвидность коммерческого банка. Спецификой операций по выдаче кредитных карт физическим лицам являются кредитные риски, связанные с возможным невозвратом кредитов заемщиками. В современных отечественных условиях, к сожалению, проблема просроченной задолженности по кредитам является достаточно актуальной, поскольку задержка возврата клиентами кредитных учреждений полученных кредитов становится довольно частым явлением и имеет тенденцию к росту.
Для снижения кредитных рисков коммерческие банки используются различные модели и методы оценки кредитоспособности заемщиков. Отличить среди множества потенциальных заемщиков, обращающихся за выдачей кредитной карты, тех, кто с большой долей вероятности сможет вернуть кредит и выплатить проценты, является важнейшей и чрезвычайно трудной задачей экспертно-кредитных отделов банка. Таким образом, фактор анализа кредитоспособности заемщика первостепенное значение для кредитных учреждений.
В настоящей работе вопросы кредитоспособности заемщиков рассмотрены на примере принятия решения по выдаче кредитных карт физическим лицам. В последние годы из всех направлений деятельности коммерческих банков особенно значительный рост наблюдается именно в секторе кредитования физических лиц. Данный вид кредитных операций имеет и важное народнохозяйственное значение, поскольку не только приводит к росту операций банковского сектора экономики, но также способствует увеличению розничного товарооборота, объемов жилищного строительства, решению социальных проблем.
Однако, рост объемов выдачи кредитных карт физических лиц приводит также к увеличению конкурентной борьбы между кредитными учреждениями за потребителя (заемщика). В этих условиях только постоянное совершенствование технологий оказания услуги по потребительскому кредитованию, чтобы обеспечить привлечение новых клиентов, увеличение объемов операций, поддержание на приемлемом уровне кредитных рисков. Отдельно, следует отметить, что значительная часть видов кредитования физических лиц не предусматривает оформления залога, поручительств, других видов вторичного обеспечения и являются, таким образом, наиболее рискованными операциями кредитования.
В связи с вышесказанным особую значимость приобретает совершенствование подходов к оценке кредитоспособности заемщика (физического лица), которое должно быть направлено на снижение рисков кредитования, но сохраняя при этом привлекательность кредитных продуктов банка для его существующих и потенциальных клиентов, что особенно актуально в условиях наступившего кризиса. Таким образом, актуальность вопросов оценки кредитоспособности заемщиков физических лиц, и автоматизации процесса принятия решений является достаточно высокой.
На основании актуальности темы исследования была сформулирована цель выпускной квалификационной работы: проанализировать организацию оценки кредитоспособности заемщиков (физических лиц) в Алтайском филиале АКБ «Росбанк» и разработать систему, автоматизирующую процесс принятия решения по выдаче кредитной карты.
Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной работы необходимо в ходе исследования достичь следующих задач: рассмотреть теоретические и методические основы оценки кредитоспособности заемщиков; проанализировать современное состояние кредитования физических лиц в РФ; охарактеризовать кредитные продукты, предлагаемые в Алтайском филиале АКБ «Росбанк»; проанализировать методы и процедуры, применяемые для сбора информации о существующих и потенциальных заемщиках банка и ее анализа; разработать автоматизированную систему принятия решений по выдаче кредитной карты физическим лицам в Алтайском филиале АКБ «Росбанк».

Содержание

ГЛАВА 1.СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 6
1.1 Содержание отношений кредита в условиях рыночной экономики 6
1.2 Кредитоспособность заемщика как экономическое понятие 10
1.3 Методы оценки кредитоспособности заемщика 18
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ И ПРАКТИКА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 41
2.1 Анализ современного состояния кредитования физических лиц в РФ 41
2.2 Характеристика АФ ОАО АКБ «Росбанк» 53
2.3 Анализ кредитоспособности в Алтайском филиале АКБ «Росбанк» 56
2.4 Скоринговый метод оценки кредитоспособности физических лиц 61
ГЛАВА 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВЫДАЧЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 67
3.1 Техническое задание на построение скоринговой модели для оценки репутации заемщика 67
3.2 Технический проект на разработку АС «Эксперт-скоринг» 75
3.3 Экономическая эффективность применения АС 80
3.4 Руководство пользователя 83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 94
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 96

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» (в редакции от 21.07.2005г.)
2. Стратегия повышения конкурентоспособности национальной банковской системы РФ (одобрена Ассоциацией российских банков в 2005г.)
3. Банковское дело / под ред. Г.Г.Коробовой. М.: Экономист, 2003. 751 с.
4. Банковское дело / под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П.Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 2003. 591 с.
5. Банковское дело / под ред. О.И.Лаврушина. М.: Кнорус, 2005. 768 с.
6. Банковское дело. Управление и технологии / Под ред. Тавасиева А.М. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 671с
7. Деньги, кредит, банки / под ред. Г.Н.Белоглазовой. М.: Юрайт, 2004. 620 с.
8. Деньги. Кредит. Банки / под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2002. 460 с.
9. Организация деятельности коммерческого банка / под ред. К.Р.Тагирбекова. М.: Весь мир, 2004. 843 с.
10. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А. Банковское право Российской Федерации. М.: 1999.
11. Беляев М.К. Специфические риски потребительского кредитования // Банковское дело. - 2006.- № 5. - С. 54-56
12. Борисов А.И. Потребительское кредитование или жизнь взаймы // Банковское дело. 2005. - № 6.
13. Демидов А., Рыбкина Е. От "ручной сборки" к кредитному конвейеру // Банковские технологии. - 2006.- № 3. - С. 33-38
14. Ендовицкий Д. А., Бочарова И.В. Система комплексного анализа кредитоспособности заемщика // Аудитор. - 2004.- № 11.- С. 34-42
15. Енюков И. Оценка кредитного риска (credit scoring) // Рынок ценных бумаг. - 2006.- № 2. - С. 50-53
16. Ермаков С.Л., Малинкина Ю.А. Рынок потребительского кредитования в России: современные тенденции развития // Финансы и кредит. - 2006.- № 21. - С. 24-33
17. Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика // Деньги и кредит. - 2005.- № 9. С.28-34.
18. Иоффе Г. EGAR MacroScoring: новая система оценки кредитоспособности физических лиц для российских банков // Банковские технологии. - 2004.- № 8.- С. 40-41
19. Ли В.О. Об оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2005.- № 2.- С.-50-54
20. Макарова Я., Пыхтин С. Кредитные истории и организация деятельности бюро кредитных историй в РФ // Хозяйство и право. - 2005.- № 6. - С. 3-17.
21. Максутов Ю. Скоринг: возможности и ограничения // Банковское дело в Москве. - 2003.- № 12. - С. 24-26
22. Мурычев А.В. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса // Деньги и кредит. - 2006.- № 3. - С.12-14
23. Петров В. Рынок потребительского кредитования: притормозить на вершине // Профиль. 2005. - № 47.
24. Сальников К. Кредитоспособность и платежеспособность - есть ли разница? // Банковское дело в Москве. 2006. - № 8.
25. Смирнов И.Е. Кредитные бюро в России: время требует правовых гарантий // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2003. - № 5.
26. Тавасиев А.М., Филиппов А. О видах кредитной деятельности банка // Банковское дело. - 2004.- № 3. - С. 16-20
27. Тамарин С. Новейшая кредитная история // Банковское дело. 2006. - № 5. С.57-59.
28. Черкашенко В.Н. Этот "загадочный" скоринг // Банковское дело. - 2006.- № 3. - С. 42-48
29. ROMIR Monitoring поспрашивал о потребительском кредитовании // http://www.sostav.ru/print/rus/2005/13.07/news/r7/
30. Аварина А. Попасть в историю. Кредитную... // http://www.credits.ru/consumer/articles/4218/
31. Ворошилова И.В, Сурина И.В. К вопросу о совершенствовании механизма оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков // http://ej.kubagro.ru/archive.asp?n=16
32. Ким И. Итоги года: банкиры ставят рекорды // http://www.credits.ru/consumer/articles/4221/
33. Кредитные истории имеют уже 10 млн россиян // http://www.credits.ru/common/news/8307/
34. Лебедев Е.А. Оценка рисков кредитования физических лиц // http://ej.kubagro.ru/2006/01/13/p13.asp
35. Почему вам не дают кредит, или что такое скоринг // http://kiev-security.org.ua/box/11/136.shtml
36. Тюрикова А. Выгодный кредит по новому закону // http://www.credits.ru/common/articles/3951/
37. Фокин В. Банковский кризис откладывается // http://proffburo.ru/credit/060929173123.html