ЭТАПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ.

1. Разработка прогнозов на базе временных рядов осуществляется по этапам: 1. Построение и сглаживание исходных данных. 2. Обоснование вида и расчет параметров функции, отражающей динамику прогнозируемого показателя. 3. Расчет прогнозных оценок на перспективу и проверка надежности полученных прогнозов. На первом этапе выявляется характер изменения прогнозируемого показателя во времени. Для этого исходные данные наносят на плоскость, имеющую одинаковый масштаб по горизонтальной и вертикальной осям. При таком построении сводится к минимуму искажение зависимости прогнозируемого признака от времени и обеспечивается наглядность. Однако не всегда с помощью графического построения можно определить устойчивую закономерность. В этом случае исходные данные подвергаются дополнительной обработке: сглаживание рядов или определение последовательных разностей. Наиболее простым методом сглаживания временных рядов является метод скользящей средней. С помощью этого метода осуществляется замена фактических значений усредненными показателями. Из полученных средних формируется новый динамический ряд, в котором в значительной степени устранено влияние случайных внешних факторов. В зависимости от периода различают скользящие средние для нечетного и четного числа интервалов времени. Более простой расчет средних – использование нечетного числа интервалов времени. Для трех- и пятичленных средних расчет выполняется по следующим формулам: , t=2, 3, 4,..., (n-1); (1) , t= 3, 4, 5,..., (n-2), (2) где - скользящая средняя. В том случае, когда имеется предположение, что зависимость анализируемого признака во времени характеризуется одним из многочленов: (3) ; (4) ; (5) (6) для выбора конкретного вида уравнения используется метод конечных разностей. В основе этого метода лежит свойство полинома степени k обращать в нуль разности и придавать одинаковые значения разностям .

1. Этапы прогнозирования на базе временных рядов. 2. Этапы экспертного прогнозирования.

нет