Общая теория проверки статистических гипотез.

Введение

Изучаемые статистикой массовые явления находятся в непрерывном развитии. С течением времени отдельные единицы исчезают. С развитием теории изучаемого явления уточняются и изменяются также представления о самом явлении. Эти изменения касаются и цензов, предусматривающих од-нозначное толкование любой статистической совокупности в пространстве и во времени. Кроме того, у исследователей, как правило, нет полных данных об изучаемой совокупности. Зачастую статистическое изучение того или иного явления базируется на данных выборочного наблюдения.
Поэтому любое статистическое исследование использует определенные предположения, допущения. Однако не каждое такое предположение называ-ется гипотезой. Статистическими гипотезами называются только те предпо-ложения, которые можно проверить, опираясь на имеющиеся данные наблю-дения.
Смысл проверки статистической гипотезы состоит в том, чтобы по имеющимся статистическим данным принять или отклонить статистическую гипотезу с минимальным риском ошибки. Эта проверка осуществляется по определенным правилам.
Следует иметь в виду, что статистическая проверка гипотез имеет ве-роятностный характер. С помощью статистической проверки гипотез можно определить вероятность принятия ложного решения по тем или иным резуль-татам статистического изучения данного явления. Если вероятность ошибки невелика, то статистические показатели исчисленные при изучении явления, могут быть использованы для практических целей при малом риске ошибки.
При проведении экономико-статистических исследований в первую очередь приходится решать задачи статистической проверки гипотез о при-надлежности «выделяющихся» единиц исследуемой выборочной совокупно-сти генеральной совокупности; виде распределения изучаемых признаков; величине средней арифметической и доли; наличии и тесноте связи между изучаемыми признаками; о форме корреляционной связи.

План


Введение

1. Общие понятия статистической проверки гипотез
2. Виды гипотез и этапы их проверки
3. Проверка гипотезы при наличии одной и двух выборок
4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
Литература

Литература

1. Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического мо-делирования экономики. Москва: Энергоатомиздат, 1996. - 544с.
2. Колемаев В.А. Эконометрика: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2004. 160 с.
3. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник. - М.: Издательство «Эк-замен», 2004. - 656 с.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-ный курс. М.: Дело, 2000.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. М.: ИНФА-М, 1997.
6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компью-тере/ Под ред. В.Э. Фигурнова - М.: ИНФРА-М, 1998 - 528с.
7. Елисеева И.И. Эконометрика. М.: «Финансы и статистика», 2004 г. 344 с.