Оценка и анализ рынка (контрольная - задачи).

Задача 1.1 Инвестиции равны 1000 тыс. $ в базовом году. Доход ожидается в размере 1300 тыс. $, при ставке дисконтирования равной: r1=12%. Определите NPV, PI, PP. Как измениться характеристики проекта, если риск составит 2%. Задача 6.1. По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q с вероятностью Р. Данные помещены в таблице. Q, млн. р. 10 15 12 14 16 р 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 Определить: 1. Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы; 2. Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683, если риск валютный; 3. Какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, ставка дисконта равна: r=12%. Задача 8.2 Определите величину рисков от покупки активов двух компаний, равный величине Х1 (млн. долл.) и Х2 (млн. долл.). Величина совместной покупки описывается функцией как: y=ex1+kx2. Колебание величины Х1 и Х2 относительно средней величины описывается средним квадратическим отклонением: СКО (х1)=1 млн. долл. и СКО (х2)=2 млн. долл. Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) На одном рынке; 2) На независимых рынках; 3) Покупка составляет хорошо “диверсифицированный портфель”. Вариант m=2: k=1/2, e=1/2. Задача 11.1 Случайным образом выбрали n кредитов, выданных банком. Невозвращенцы оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредитов по всей совокупности выданных банков кредитов. n=4000; k=800. Задача 12.4 Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит и N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты К, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице: Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0% Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33 СКО Цена инструмента Р-его текущая стоимость N, тыс. шт. 0,001 30 4000

Задача 1.1 Инвестиции равны 1000 тыс. $ в базовом году. Доход ожидается в размере 1300 тыс. $, при ставке дисконтирования равной: r1=12%. Определите NPV, PI, PP. Как измениться характеристики проекта, если риск составит 2%. Задача 6.1. По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q с вероятностью Р. Данные помещены в таблице. Q, млн. р. 10 15 12 14 16 р 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 Определить: 1. Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы; 2. Какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с заданной доверительной вероятностью Рзад = 0,683, если риск валютный; 3. Какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта при тех же условиях будет задержана на год, ставка дисконта равна: r=12%. Задача 8.2 Определите величину рисков от покупки активов двух компаний, равный величине Х1 (млн. долл.) и Х2 (млн. долл.). Величина совместной покупки описывается функцией как: y=ex1+kx2. Колебание величины Х1 и Х2 относительно средней величины описывается средним квадратическим отклонением: СКО (х1)=1 млн. долл. и СКО (х2)=2 млн. долл. Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) На одном рынке; 2) На независимых рынках; 3) Покупка составляет хорошо “диверсифицированный портфель”. Вариант m=2: k=1/2, e=1/2. Задача 11.1 Случайным образом выбрали n кредитов, выданных банком. Невозвращенцы оказались k кредитов. Найти границы интервала с уровнем доверия Рдов=0,954 для вероятности не возврата кредитов по всей совокупности выданных банков кредитов. n=4000; k=800. Задача 12.4 Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит и N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты К, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице: Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0% Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33 СКО Цена инструмента Р-его текущая стоимость N, тыс. шт. 0,001 30 4000

-