Оценка работоспособности торговых стратегий на финансовых рынках..

Введение

Знание математики в минимальном объеме желательно для любого трейдера, и это утверждение даже не требует доказательств. Вопрос только в том, как определить этот минимальный объем. В процессе развития торгового опыта трейдер зачастую самостоятельно расширяет свой кругозор, читая сообщения на форумах или черпая информацию из книг. Одни книги написаны с меньшими требованиями к уровню подготовки читателя, другие, наоборот, стимулируют к изучению или восстановлению знаний в той или иной области математической науки.
Математиков в мире больше, чем успешных трейдеров, и этот факт часто приводят как аргумент противники сложных расчетов или методик в торговле. На это можно возразить, что торговля - это не столько умение разрабатывать торговые правила (умение анализировать), сколько способность соблюдать эти самые разработанные торговые правила (дисциплина). Кроме того, до сих пор не создана (и, думается, никогда не будет создана) теория, которая точно описывает процесс ценообразования на финансовых рынках. Само создание теории (открытие математической природы) финансовых рынков означает смерть этих рынков, что является неразрешимым парадоксом с точки зрения философии. Но если перед нами стоит вопрос - идти на рынок с багажом из не полностью удовлетворительного математического описания рынка или совсем без этого багажа, - то мы выбираем выбираем математические методы оценки торговых систем.
Программа Excel принадлежит к классу так называемых табличных процессоров, или электронных таблиц, и предназначена для решения задач, которые можно представить в виде таблиц чисел. Она позволяет хранить в табличной форме большое количество исходных данных, результатов и математических связей между ними. При изменении исходных данных результаты автоматически пересчитываются и заносятся в таблицу.
Excel это хорошо сконструированная программа, которую можно применять для упрощения и автоматизации сложных расчетов, не прибегая к услугам программиста. В ней содержится большое количество встроенных функций, использование которых упрощает выполнение математических, статистических и финансовых операций.
Excel мощный профессиональный пакет с большими возможностями. В состав Microsoft Excel входит набор средств анализа данных (так называемый пакет анализа), предназначенный для решения сложных статистических и инженерных задач. Для проведения анализа данных с помощью этих инструментов следует указать входные данные и выбрать параметры; анализ будет проведен с помощью подходящей статистической или инженерной макрофункции, а результат будет помещен в выходной диапазон. Другие средства позволяют представить результаты анализа в графическом виде.
Целью исследования данной дипломной работы являлось создание программного продукта на базе Excel для оценки трейдером своей деятельности, и эта цель является актуальной.
В соответствии с главной целью были сформулированы следующие задачи:
- изучить различные источники по трейдингу и использованию математики в трейдинге;
- собрать и обработать информацию по оценки результатов торговых сделок;
- выявить функциональные возможности Microsoft Excel для создания программных продуктов;
- разработать программный продукт для оценки трейдером своей деятельности;
Объектом исследования данной дипломной работы является оценка результатов торговых сделок.
Практическая значимость исследования заключается в том, что на основе полученных результатов разработан программный продукт для оценки результатов торговых сделок.

Дипломная работа состоит из введения, основной части, заключения, списка используемых источников.
Основная часть состоит из 3 трех глав. В первой главе рассказывается о применение математики в трейдинге, а именно об оценки результатов торговых сделок. Во второй главе описываются статистические возможности программы Microsoft Excel. Третья глава является практической частью дипломной работы, в ней рассказывается о созданном программном продукте и его возможностях.

Содержание
Введение 3
Глава 1. Трейдер: справка о профессии 6
Глава 2. Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок 19
2.1. В чем ненормальность нормального распределения? 19
2.2. Математическое ожидание и дисперсия как оценка риска 21
2.3. Случайно ли я торгую? Z-счет 26
2.4. Прибыль за время удержания сделки (HPR) 29
2.5. Показатель Шарпа (Sharpe Ratio) 32
2.6. Линейная регрессия и коэффициент линейной корреляции 34
Глава 3. Статистика в Microsoft Excel 42
3.1. Инструменты пакета анализа 42
3.1.1. Дисперсионный анализ 42
3.1.2 Корреляционный анализ 42
3.1.3. Ковариационный анализ 43
3.1.4. Описательная статистика 43
3.1.5. Экспоненциальное сглаживание 43
3.1.6. Анализ Фурье 43
3.1.7. Двухвыборочный F-тест для дисперсий 44
3.1.8. Гистограмма 44
3.1.9. Скользящее среднее 44
3.1.10. Проведение t-теста 45
3.1.11. Генерация случайных чисел 45
3.1.12. Ранг и персентиль 46
3.1.13. Регрессия 46
3.1.14. Выборка 46
3.1.15. Двухвыборочный z-тест для средних 46
3.2. Статистические функции 47
Глава 4. Аппаратно-программная реализация 51
4.1 Назначение и возможности программного продукта 51
4.2. Описание основных алгоритмов расчета. 54
4.3 Описание процесса управления работой программного продукта. 56
4.4. Инструкция по использованию разработанного программного продукта. 57
Заключение 59
Список использованной литературы: 60

Список использованной литературы:

1. С. В. Булашев. Статистика для трейдеров электронная версия.
2. http://articles.mql4.com/ru/trading Статья «Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок»
3. Салин В.Н., Добашина И.В. БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003
4. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2002. 344 с.
5. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2003. 192 с.
6. И.В. Орлова «Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL» - М.:ЗАО «Финстатинформ», 2000. 136 с.
7. Петрик Дж. Бернс, Элисон Берроуз «Секреты Excel 97» М.: Веста, 1999 -753с.
8. Ю. Леонтьев Microsoft Office, 2000. Краткий курс-СПБ, 2000 - 288 с.
9. Зайден М. Excel 2000. М.: Лаборатория базовых знаний. - 2000 г. - 336 с.