ГлавнаяЭкономическиеЭконометрикаПри каких условиях строятся уравнения множественной регрессии с фиктивными переменными? Как можно проверить гомо- или гетероскедастичность остатков?
При каких условиях строятся уравнения множественной регрессии с фиктивными переменными? Как можно проверить гомо- или гетероскедастичность остатков?.
Тема: При каких условиях строятся уравнения множественной регрессии с фиктивными переменными? Как можно проверить гомо- или гетероскедастичность остатков?
Задача 1. Модель спроса и предложения на деньги:
;
, где
R – процентные ставки в период t; Y – ВВП в период t; М – денежная масса в период t.
Задание:
- применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите идентифицировано ли каждое из уравнений;
- определите метод оценки параметров модели;
- запишите приведенную форму модели.
Задача 2. Зависимость спроса на товар К от его цены характеризуется по 20 наблюдениям уравнением: .
Задание:
- запишите данное уравнение в виде степенной функции;
- оцените эластичность спроса на товар в зависимости от его цены.
1. При каких условиях строятся уравнения множественной регрессии с фиктивными переменными? 3
2. Как можно проверить гомо- или гетероскедастичность остатков? 3
3. В каких случаях используется двухшаговый метод наименьших квадратов? Раскройте его содержание. 3
Задача 1. Модель спроса и предложения на деньги:
, где R – процентные ставки в период t; Y – ВВП в период t; М – денежная масса в период t.
Задание:
- применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите идентифицировано ли каждое из уравнений;
- определите метод оценки параметров модели;
- запишите приведенную форму модели.
Задача 2. Зависимость спроса на товар К от его цены характеризуется по 20 наблюдениям уравнением: .
Задание:
- запишите данное уравнение в виде степенной функции;
- оцените эластичность спроса на товар в зависимости от его цены.
Список использованных источников 7
1. Учебно-методическое пособие к изучению курса "Статистика". Н.Н. Щуренко, Г.В. Девликамиова: Уфа, 2004.- 55с.
2. Эконометрика для начинающих. Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов В.П. Носко: Москва, 2000. - 249с.
3. Эконометрика. И.И. Елисеева: Москва "Финансы и статистика", 2003.- 338с.
4. Общая теория статистики. Н.М. Виноградова, В.Т. Евдокимов, Е.М. Хитарова, Н.И. Яковлева: Москва,1968.- 381с.
й модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дать оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ- коэффициентов.Вариант раб
текущий период; t–1 – предыдущий период.Задание:– применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений;– определите метод оценки параметров мод
модели (формы связи), между независимыми переменными и зависимой, определение параметров модели и определение расчётных значений зависимой переменной по уравнению регрессии. Значения п
исходных данных выявил наличие одной территории(Краснодарский край) с аномальными значениями признаков. Эта территория исключена из дальнейшего анализа. Расположим территории по возрастанию фактора X
ространенным (и простым) видом зави¬симости между экономическими переменными. Кроме того, по¬строенное линейное уравнение может служить начальной точ¬кой эконометрического анализа. Линейная регрессия
Главная