Статистический анализ банковской деятельности. Исследование моделей оценки кредитных рисков..

Введение

Динамичное развитие финансового рынка, появление новых инстру-ментов и институтов способствуют возникновению явных и скрытых угроз стабильности. Предупреждение кризисов непосредственно связано с выявлением рисков и управлением ими. Примером по внедрению в международную практику методов оценки рисков является Базельское соглашение о норме собственного капитала, в котором достаточность капитала определяется при помощи коэффициентов, учитывающих кредитный, рыночный и операционный риски. За последнее десятилетие Базельский комитет банковского надзора опубликовал семь нормативов по управлению процентными, кредитными, операционными и связанными с производными финансовыми инструментами и электронным банкингом рисками. Сегодня существует множество различных методов их определения и управления.
В 1988 г. было заключено Базельское соглашение о норме собственного капитала банков (Базель-1), которое с учетом накопленного опыта было улучшено. Новый вариант соглашения (Базель-2) опубликован в июне 2004 г. В него входят почти методы предупреждения кризисов, которые составляют три основания (части) соглашения. Как отмечено выше, установлены требования к достаточности капитала банков с учетом возможного покрытия рисков, методики оценки рисков и управления ими. Таким образом, установлены стандарты и нормы банковской практики, позволяющие учитывать риски, избегать их и предотвращать.
Данное соглашение направлено на усиление надзора за достаточностью капитала, предполагающего эффективный контроль за адекватностью оценки принимаемых рисков и функционированием внутренних методик банка. Базель-2 делает акцент на необходимости укрепления рыночной дисциплины, требуя раскрытия банком полной информации о составе капитала и принятых рисках. Предлагаемый Базельским соглашением2 механизм предупреждения банковских кризисов наиболее логичен и целостен. В различных документах по банковскому надзору рекомендуется использование стресс-тестирования и раннего предупреждения.
Невозможно гарантировать полное предупреждение всех кризисов, так как это форма проявления противоречий процесса развития и следствие множества факторов, часто находящихся вне финансовых рынков. Поэтому механизмы предупреждения кризисов должны служить не только для информирования, надзора и применения надлежащей практики по укреплению стабильности и предупреждению кризисов, но и рассмотрению различных вариантов развития кризисных ситуаций. Делается это для оценки возможного ущерба и определения путей его уменьшения или предотвращения. Именно такие методы, основанные на стресс-тестировании и сценарном планировании, используются МВФ в рамках Программы оценки финансовой стабильности стран-членов и рекомендуются Базельским комитетом банковского надзора национальным надзорным органам для оценки устойчивости банков и банковской системы в целом.
Актуальна задача построения стабильной и эффективной банковской системы, которую можно решить путем повышения уровня капитализации и внутреннего контроля банков.
По мере рста объемов кредитования растут риски, принимаемые на себя банковской системой. Для повышения эффективности банковского надзора и деятельности самих банков назрела необходимость в более точной оценке этих рисков. В международной практике для оценки достаточности капитала банковской системы используются нормативы, разрабатываемые Базельским комитетом по банковскому надзору, получившие название соглашений по капиталу. Эти соглашения, с одной стороны, дают ориентиры национальным надзорным органам по контролю за банковской системой страны, а с другой - представляют собой международные «правила игры», отказ от которых снижает доверие к банкам.
Группа центральных банков 10 стран, являющихся членами Базельского комитета по банковскому надзору, после пяти лет обсуждений официально одобрила новое Базельское соглашение (Базель II). Но¬вые правила, вступающие в силу в конце 2006 года, предусматривают более справедливую оценку банковских рисков и пересмотр стандар¬тов достаточности банковского капитала и резервов для надежных и крупных банков. Новое Соглашение призвано содействовать развитию системы регулирования капитала банков и повышению чувствительно¬сти минимально допустимого размера капитала к оценке рисков. Гло¬бальное регулирование капитала банков необходимо для надежной и здоровой международной банковской системы стран-участниц, приме¬няющих данные соглашения.
Соглашение будет внедряться в странах-членах Банка международ-ных расчетов, начиная с конца 2006 года и ориентировочно до 2008-2009 годов. Оно состоит из трех компонентов:
1. Требования к минимальному размеру капитала с учетом реаль-ного риска экономических потерь каждого банка.
2. Надзор за достаточностью капитала. Необходимость осуществ-ления эффективного надзорного процесса за внутренними системами оценки рисков, принимаемых банками. Этот процесс направлен на под-тверждение того факта, что руководством банка выносятся адекватные суждения об уровне рисков и, соответственно, величина капитала, со-здаваемого банками для их покрытия, достаточна.
3. Публичное раскрытие информации - перечень информации, под¬лежащей публичному раскрытию, что позволяет более точно оценить адекватность капитализации банка.
Соглашене «Базель II» направлено на увязывание требований к капи¬талу с кредитоспособностью заемщиков. Оно предлагает три подхода к оценке кредитного риска.

Введение 3
Подходы к оценке кредитного риска 6
Недостатки методик Базеля II 8
Глава 1. Обзор моделей оценки кредитного риска 10
1.1.Понятие качества и прозрачности методик 10
1.2.Характеристики физического лица. Структура данных 13
Глава 2. Статистические и эконометрические методы оценки риска 15
2.1. Скоринговые методики 15
2.2. Кластерный анализ 17
2.3. Дискриминантный анализ 21
2.4. Дерево классификаций 25
2.5. Нейронные сети 26
2.6. Технологии Data mining 27
2.7. Линейная вероятностная регрессионная модель 28
2.8. Логистическая регрессия 33
Заключение 37
Литература 41

[1] Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2001. 608 с.
[2] Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Многомерные статистические методы: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2000. 352 с.
[3] Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. СПб.: Политехника, 2000.
[4] Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. СПб.: «Бизнес-пресса», 2006.
[5] Соложенцев Е. Д. , Степанова Н. В. , Карасев В. В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005.