Тесты.

ВОПРОС № 1:
Ответ: В)
Задачами регрессионного анализа являются выбор типа модели (формы связи), между независимыми переменными и зависимой, определение параметров модели и определение расчётных значений зависимой переменной по уравнению регрессии. Значения переменных измеряются на одних и тех же объектах, этому условию удовлетворяет только вариант В).

ВОПРОС № 2:
Ответ: б)
Выявление общей тенденции изменения динамического ряда обеспечивается при помощи особых приемов, к которых относится метод экспоненциального сглаживания. Сущность метода заключается в том, что в процедуре нахождения сглаженного уровня используются значения только предшествующих уровней ряда, взятые с определенным весом, причем вес наблюдения уменьшается по мере удаления его от момента времени, для которого определяется сглаженное значение уровня ряда. Экспоненциальное сглаживание производится по рекуррентному соотношению:

St = ά y t + (1- ά) S t-1
ά параметр сглаживания.
yt уровень ряда в момент времени t ;
St сглаженное значение в момент времени t.

1. Модель спроса предложения выражается:

А) трендовой моделью;
Б) системой одновременных уравнений;
В) регрессионным уравнением;
Г) тренд-сезонной моделью.

2. Какие методы позволяют выявить наличие тенденции в ряду динамики;

А) критерий Стьюдента;
Б) метод экспоненциального сглаживания;
В) критерий Кендела;
Г) критерий Фишера.

3. Ряд динамики был сглажен скользящей средней 4-го порядка с последующим центрированием. Какому уровню ряда соответствует первое центрированное значение:

А) первому;
Б) второму;
В) третьему;
Г) четвертому.

4. При построении аддитивной тренд - сезонной модели средние индексы сезонности рассчитываются как средние за одноименные периоды значения:

А) разностей фактических и сглаженных значений временного ряда;
Б) частного от деления фактических значений на сглаженные значения временного ряда;
В) разностей фактических и среднего значения временного ряда;
Г) частного от деления фактических значений на среднее значение временного ряда;

5. Для аддитивной тренд-сезонной модели НЕ верно утверждение, что

А) амплитуда колебаний со временем не меняется;
Б) амплитуда колебаний со временем убывает;
В) сумма скорректированных индексов сезонности равна 0;
Г) сумма скорректированных индексов сезонности равна 4.

6. В модели параметр k обозначает:
А) номер наблюдения;
Б) номер гармоники;
В) неизвестный параметр модели, который нужно оценить;
Г) уровень значимости модели, который задается исследователем.

7. Для оценки качества модели регрессии, исходя из нализа остатков, определена последовательность остатков: i 1..n.

0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0 -0,2 0,4 0,2 -0,2 0,3
Допустимые число серий и максимальная длина серий для n=10 S0(n)≈4, l0(n)=5. Анализ остатков по критерию серий позволяет сделать вывод о том, что:

А) по числу серий удовлетворяют требованиям, по максимальной длине серии не удовлетворяют требованиям;
Б) по числу серий не удовлетворяют требованиям, по максимальной длине серии удовлетворяют требованиям;
В) по числу серий не удовлетворяют требованиям, по максимальной длине серии не удовлетворяют требованиям;
Г) по числу серий удовлетворяют трбованиям, по максимальной длине серии удовлетворяют требованиям;

8. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс.руб) от фонда оплаты труда (X1, тыс.руб. ) и объема продаж по безналичному расчету (X2, тыс.руб.) получена следующая модель: Y = 5933,100 + 0,916 X1 +0,065 X2 +e.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:

а) при увеличении объема продаж по безналичному расчету на 1% балансовая прибыль предприятия в среднем будет увеличиваться на 0,065%;
б) при увеличении только объема продаж по безналичному расчету на 1% балансовая прибыль предприятия в среднем будет увеличиваться на 6,5%;
в) при увеличении только объема продаж по безналичному расчету на 1 тыс.руб. балансовая прибыль предприятия будет увеличиваться на 65 руб.;
г) при уменьшении только объема продаж по безналичному расчету на 1 тыс.руб. балансовая прибыль предприятия в среднем будет уменьшаться на 0,065 тыс.руб.

9. Система линейных функций эндогенных переменных от экзогенных.
А) приведенной формой модели;
Б) структурной формой модели;
В) стандартизованной формой модели;
Г) системой рекурсивных уравнений.