Управление рисками потребительских кредитов.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире кредит — это активный и весьма важный эффективный «участник» народнохозяйственных процессов. Без него не обходятся ни государства, предприятия, организации и население, ни производство и обращение общественного продукта. С помощью кредита происходит перелив ресурсов, капитала, создается новая стоимость.
Кредитная деятельность — один из важнейших, конституирующих само понятие банка признаков. Уровень организации кредитного процесса — едва ли не лучший показатель всей вообще работы банка и качества его менеджмента. В связи с этим весьма актуально выглядит проблема эффективного управления кредитными рисками.
Создание системы управления кредитными рисками – жизненная необходимость в деятельности любого банка. Главной целью деятельности коммерческого банка является прибыль. Однако все усилия банка по достижению данной цели легко могут быть сведены на нет реализацией любого из видов рисков, сопровождающего банковскую деятельность. При этом может оказаться, что банк рискует не просто размером прибыли, а собственным выживанием. В результате пострадает не только банк, но его клиенты и собственники. Поэтому управление рисками – важная и неотъемлемая часть стратегии любого банка.
С учетом той роли, которую играет потребительский кредит в развивающейся экономике, отсутствие достаточной теоретической проработки развития потребительского банковского кредитования на основе снижения рискованности данного вида операций несет ощутимые неудобства всем участникам системы потребительского кредитования — банки для снижения риска ужесточают условия кредитов, значительная часть населения не обладает тем уровнем платежеспособности и кредитоспособности, которые позволяют привлекать кредиты коммерческого банка.
Целью настоящей работы является исследование проблем риска потребительского кредитования в коммерческом банке на современном этапе развития экономики России, выявление закономерностей в развитии потребительского кредитования с учетом фактора риска как объективного явления.

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ В ЭКОНОМИКЕ 5
1.1 Понятие потребительского кредита 5
1.2. Роль кредита в экономике 15
2. РИСК КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. 30
2.1. Понятие и классификация банковских рисков 30
2.2. Управление кредитным риском 36
3. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СБЕРБАНКЕ РОССИИ 48
3.1 Характеристика кредитной деятельности Сбербанка России 48
3.2. Управление рисками потребительского кредитования 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
БИБЛИОГРАФИЯ 76

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Инструкция №1 ЦБ РФ «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» от 30.01.1996
3. Инструкция Банка России от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования деятельности банков» (Новая редакция инструкции Банка России от 30.01.96 № 1 «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций»).
4. Инструкция ЦБР №110-И от 16.01.2004 г. «Об обязательных нормативах банков»
5. Концепция развития Сбербанка России до 2012 года. Проект утвержден Комитетом Наблюдательного Совета Сберегательного Банка России по стратегическому планированию (протокол заседания №1 от 24 июля 2007 года).
6. Положение ЦБР № 254-П от 26.03.2004 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
7. Положение ЦБР № 39-П от 26.07.1998 г. «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками и отражения указанных операций по счетам банковского учета»;
8. Положение ЦБР № 54-П от 31.08.1998 г. «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»;
9. Положение ЦБР № 89-П от 24.09.1999 г. «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков»;
10. Указание Банка России от 31.12.97 № 123-У “О внесении изменений и дополнений к Инструкции Банка России от 01.10.97 № 1 “О порядке регулирования деятельности банков”.
11. Указание от 29.01.98 № 153-У «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 № 1 «О порядке регулирования деятельности банков».
12. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 317-ФЗ от 03.02.1996 г.
13. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО). Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора. - М.: Сбербанк России, 2009
14. Итоги деятельности Группы Сбербанка России по МСФО за 2009 год. М.: Сбербанк России, 2010.
Научная литература
15. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год //Деньги и кредит, 2008, №12
16. Антонов М.Т, Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. М.: «Финстатинформ», 2005, с. 145-149
17. Астахов А. В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков //Деньги и кредит, 2005, №1
18. Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3-х томах. Книга II. - М.: ТОО-Инжиниринго-консалтинговая компания «ДеКа», 2005,с. 104
19. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2006
20. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. В 2-х томах. - Т. 2 - М.: Международные отношения, 2005
21. Дубинин С.К. Политика Банка России в сфере регулирования рисков банковской системы //Деньги и кредит, 2007, №6
22. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции, М., 2007
23. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке//Банковское дело, 2008, №1
24. Севрук В. Г. Банковские риски. - М.: «Дело ЛТД», 2005
25. «Сергей Дубинин: банкиры не всегда виноваты» //Коммерсантъ, 2008, №21
26. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект/Деньги и кредит, 2007, №6
27. С.Иванцов. Кредитный риск коммерчекских банков остается высоким. //Коммерсант №12 2009 г.
28. С.Голубева. «Страхование рисков коммерческого банка». // Москва, 2008 г.
29. «Кто не рискует, тот не настоящий банкир» //Эксперт, 2008, №9
30. Е.Б. Ширинская «Операции коммерческих банков и зарубежный опыт»// Новосибирск, 2008
31. К. Рубель. Финансовый менеджмент. //Санкт-Петербург, 2008
32. Шмырева А.И. Основы банковской деятельности. Новосибирск 2005
33. Карась Л; Конторовш В. Кредитный риск в банковском менеджменте// Хозяйство и право. - 2005. - № 11.
34. Кирисюк Г.М., Ляховский B.C. Оценка банком кредитоспособности заемщика//Деньги и кредит. - 2005. - № 4.
35. Кушуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2006. - № 12.
36. Лаврушин О.И. Банковские риски/Деньги и кредит. - 2006. - № 12.
37. Ларионова И. Банковские риски // Деньги и кредит. - 2005. - № 12.
38. Ларионова И. Кредитные риски // Экономика и жизнь. - 2005. - № 41.
39. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2005.
40. Марьин С. Управление кредитными рисками -основа надежности банка // Экономика и жизнь. - 2006. -№ 23.
41. Орлов М.Ю. Оценка рисков на межбанковском рынке// Экономика и жизнь. - 2005. - № 42.
42. Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка. - М.: Финансы и статистика, 2006.
43. Риски в современном бизнесе. - М.: АЛАНС, 2005.
44. Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ. / Под ред. Б.Эдвардса. - М.: Инфра, 2006.
45. Сахаров В.В., Шалимов В.Е. Ресурсы коммерческого банка и их регулирование//Вестн. МГУ. Сер. 6. Экономика. - 2005. - № 2.
46. Коммерческие банки России по состоянию на 1.07.2007 //Финансы и кредит, 2007, №11
47. Информация о кредитных организациях по состоянию на 1 января 2008 года //Деньги и кредит, 2008, №1
48. «Компании-лидеры» //Эксперт, 2008, №7, 23 февраля
49. Лапуста М., Шаршукова Л. Ищите оптимум // Риск. - 2006. - № 10-12.
50. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: учебное пособие. – М.: \"Дашков и К\",2007. -668с.
51. Лаврушин О. И. Банковское дело: Учебник – М.: КНОРУС, 2006. -768с.
52. Андреева Г.В. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Банковские технологии. – 2005. - № 7. – С. 50-56.
Internet-источники
53. www.aurora.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства «Аврора»
54. www.case.com - страница банка Chase Manhattan Bank (Нью Йорк)
55. www.infoart.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства «Инфо-Арт»
56. www.interfax.ru - архив российского информационного агентства «Интерфакс»
57. www.rbc.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства «Росбизнесконсалтинг»
58. www.sbrf.ru - официальный сайт Сбербанка России.