Валютный дилинг (задачи).

Решение Условия расчетов с датой валютирования на 2-й рабочий день (не считая выходные и праздники) носят название спот (spot), а сделки считаются выполненными «на споте». Например, если 7 февраля коммерческий банк «А» разместил 3 млн. USD в банк «Б» на двухмесячный депозит со спота, то реальное перечисление средств на счет банка «Б» состоится 9 февраля (т.е. на споте), а возврат — 9 апреля.

1.Решите задачу. Определите дату окончания операции и размер прибыли, полученной банком «А» при заключении следующих сделок: * разместил со спота 3 000 000 USD 7 февраля на двухмесячный депозит в банк «Б» под 8 %; * 7 февраля привлек из банка «В» 3 000 000 USD со спота на 2 месяца под 6%. 2. Решите задачу. Рассчитайте двухмесячные форвардные пункты для курса USD/CHF и прокотируйте двухмесячный курс аутрайт USD/CHF если известны следующие данные: * курс спот USD/CHF = 1,6785 – 1,6795; * двухмесячные ставки по депозитам в USD = 4,25 – 4,85; двухмесячные ставки по депозитам в CHF = 5,15 – 5,75

--