Временные ряды. тренды и атворегрессии. Автокорреляция.

ВВЕДЕНИЕ Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершаются математические модели реальных экономических явлений. Одним из важнейших направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям. Основной задачей эконометрики будем считать использование статистических и математических методов с целью найти эмпирическое представление результатов экономической теории, а затем их подтвердить или опровергнуть. Однако математические методы для представления результатов экономической теории используются также в математической экономике. Разделение «сфер интересов» эконометрики и математической экономики – это различие в критериях качества полученных моделей. В эконометрике построенная модель тем лучше, чем лучше она описывает имеющиеся эмпирические данные. В математической экономике соответствие модели эмпирическим данным не всегда свидетельствует о ее качестве, и наоборот, не всегда требуется добиваться этого соответствия. Применение статистических методов для анализа экономических данных имеет многовековую историю. Отмечено, что первое эмпирическое исследование спроса (Charles Davenant, 1699) было опубликовано более трех столетий назад, а первое современное исследование (Rodulfo Enini, 1907) – в начале 20 в. Мощным толчком в развитии эконометрики стало основание в 1930 г. Эконометрического общества и выход в январе 1933 г. первого номера журнала Econometrica. Основной целью деятельности Общества, как было определено в первом номере журнала, должно было стать “…изучение возможностей объединения теоретико-количественных и эмпирико-количественных подходов к решению экономических задач, а также распространения конструктивных и точных методов анализа, аналогичных тем, которые в настоящее время доминируют в естественных науках. Однако существует несколько видов количественного анализа в экономике, ни один из которых по отдельности не должен ассоциироваться с эконометрикой. Так, эконометрика – это не экономическая статистика. Эконометрика – это и не раздел общей экономической теории, хотя значительная часть экономической теории определенно имеет количественный характер. Слово «эконометрика» не является также простым эквивалентом фразы «применение математики в экономике». Как показывает опыт, все три перечисленных дисциплины, – статистика, экономическая теория и математика, - необходимы, но ни одной из них, взятой по отдельности, не достаточно для реального понимания количественных взаимосвязей в современной экономической жизни. Именно объединение всех этих трех дисциплин дает нему ключ. Именно объединение их и составляет предмет эконометрики.” 1. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. При анализе многих экономических показателей (особенно в макроэкономике) часто используются ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, ежедневные данные. Для рационального анализа необходимо систематизировать моменты получения соответствующих статистических данных. В этом случае следует упорядочить данные по времени их получения и построить так называемые временные ряды. Пусть исследуется показатель Его значение в текущий момент (период) времени обозначают ; значения в последующие моменты обозначаются ; значения в предыдущие моменты времени обозначаются . Нетрудно понять, что при изучении зависимостей между такими показателями либо при анализе их развития во времени в качестве объясняющих переменных используются не только текущие значения переменных, но и некоторые предыдущие по времени значения, а также само время Модели такого типа называются динамическими. В свою очередь переменные, влияние которых характеризуется определенным запаздыванием, называются лаговыми переменными. Обычно динамические модели подразделяются на два класса: 1) модели с лагами (модели с распределенными лагами) – содержат в качестве лаговых переменных лишь независимые (объясняющие) переменные. Примером является модель: (1.1) 2) авторегрессионные модели – модели, уравнения которых в качестве лаговых объясняющих переменных включают значения зависимых переменных. (1.2) Во многих случаях воздействие одних экономических факторов на другие осуществляется не мгновенно, а с некоторым временным запаздыванием – лагом. Причин наличия лагов в экономике достаточно много, среди них можно выделить следующие:

СОДЕРЖАНИЕ


Введение 3
1. Временные ряды 5
1.1. Оценка моделей с лагами в независимых переменных 6
1.2. Авторегрессионные модели 9
1.3. Прогнозирование с помощью временных рядов 11
2. Тренд и его анализ 13
3. Автокорреляция 14
3.1. Суть и причины автокорреляции 14
3.2. Обнаружение автокорреляции 16
3.3. Методы устранения автокорреляции 18
Заключение 21
Список используемой литературы 22


















ВВЕДЕНИЕ

Эконометрика это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершаются математические модели реальных экономических явлений.
Одним из важнейших направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям.
Основной задачей эконометрики будем считать использование статистических и математических методов с целью найти эмпирическое представление результатов экономической теории, а затем их подтвердить или опровергнуть.
Однако математические методы для представления результатов экономической теории используются также в математической экономике. Разделение «сфер интересов» эконометрики и математической экономики это различие в критериях качества полученных моделей.
В эконометрике построенная модель тем лучше, чем лучше она описывает имеющиеся эмпирические данные. В математической экономике соответствие модели эмпирическим данным не всегда свидетельствует о ее качестве, и наоборот, не всегда требуется добиваться этого соответствия.
Применение статистических методов для анализа экономических данных имеет многовековую историю. Отмечено, что первое эмпирическое исследование спроса (Charles Davenant, 1699) было опубликовано более трех столетий назад, а первое современное исследование (Rodulfo Enini, 1907) в начале 20 в. Мощным толчком в развитии эконометрики стало основание в 1930 г. Эконометрического общества и выход в январе 1933 г. первого номера журнала Econometrica. Основной целью деятельности Общества, как было определено в первом номере журнала, должно было стать изучение возможностей объединения теоретико-количественых и эмпирико-количественных подходов к решению экономических задач, а также распространения конструктивных и точных методов анализа, аналогичных тем, которые в настоящее время доминируют в естественных науках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2002. 344 с.
2. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2003. 192 с.
3. Л.В. Луговская Эконометрика в вопросах и ответах /учебное пособие, Москва 2005 . Изд-во Проспект, 208с.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 311 с.
5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М.: Дело, 2001. 400 с.
6. Е.И. Кулинич Эконометрия / Москва «Финансы и статистика» 2001, -304с.