Зона критического риска, потери платежеспособности.

1. Подходы к количественному анализу зоны риска Количественный анализ риска может осуществляться различными способами, среди которых самыми распространенными являются: метод аналогий, анализ чувствительности, методы имитационного моделирования, статистические методы, экспертные методы, анализ уместности затрат. Кратко охарактеризуем некоторые из них. Одним из самых простых и широко методов учета факторов неопределенности является анализ чувствительности. Этот метод описан в работах многих авторов. В качестве меры чувствительности удобнее использовать коэффициент эластичности. При этом риск является тем большим, чем больше по абсолютной величине является коэффициент эластичности относительно возможных изменений соответствующего фактора. К сожалению, анализ чувствительности имеет некоторые недостатки, а именно: он опирается на анализ влияния на результирующие признаки только отдельных факторов, а не их интегрального влияния, а также не учитывает взаимосвязи (взаимозависимости) между этими факторами . Процесс количественного анализа риска методами имитационного моделирования можно условно разделить на семь шагов. Кратко опишем суть каждого из них. Шаг 1. Формирование модели, способной прогнозировать значения соответствующих показателей эффективности объекта (проекта). Шаг 2.Выбор ключевых аргументов (факторов риска) рассматриваемого объекта (проекта). Шаг 3. Построение множества возможных (возможных) значений ключевых аргументов (факторов риска). Шаг 4. Построение распределения вероятности случайных значений ключевых аргументов (факторов риска).

Содержание Введение 3 1. Подходы к количественному анализу зоны риска 4 2. Потеря платежеспособности 10 Выводы 14 Список литературы 15

Список литературы 1. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками.– К.: Ника-Центр, 2005.– 600 с.– (Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 12). 2. Клименко С. М., Дуброва О. С. Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков: Учеб. пособие.– К.: КНЕУ, 2005.– 252 с. 3. Уткин Э. А. Риск-менеджмент.– М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; Изд-во ЭКМОС, 2008.– 201 с. 4. Борисова Т. М. Теоретические аспекты управления риском на предприятии. // Актуальные проблемы экономики.– 2005.– № 7.– С. 116 – 121. 5. Стив Вагнер, Марк Лейтон. Две стороны риска // Финансист.– 2008.– № 8.– С. 36 – 42. 6. Токаренко Г. С. Основы риск-менеджмента в предпринимательской деятельности // Финансовый менеджмент.– 2006.– № 1.– С. 124 – 135. 7. Чернышев М. А. Основы менеджмента: Учебно-методическое пособие.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.– 365 с.