Предыдущая страница реферата | 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 | Следующая страница реферата

. чрезмерная агрессивность кредитной политики (отношение кредитов к активам банка составляет более 65%);

. ухудшение показателей ликвидности в результате манипулирования с расчетами и нормативами;

. отсутствие диверсификации рисков (по отраслям, видам операций);

. плохой портфель клиентов;

. наличие скрытой просроченной задолженности;

. факты неправомерной пролонгации ссуд;

. большой процент бланковых кредитов;

. применение неэффективных методов обеспечения возвратности ссуд;

. неразработанность критериев классификации ссуд;

. отсутствие источников для списания убытков по ссудам;

. большой объем сделок с инсайдерами (учредителями, работниками банка и т.д.).

Рассмотрим, например, управление процентным риском (риском, связанным с колебаниями процентных ставок). Уровень данного риска зависит от:

. динамики процентной ставки;

. изменений структуры активов (включая соотношение величин кредитов и инвестиций, активов с фиксированной и плавающей ставкой), динамики их цены на рынке;

. изменений структуры пассивов (соотношений собственных и заемных средств, срочных и сберегательных депозитов, депозитов до востребования).

Соответственно управление процентным риском состоит из управления активами и пассивами. Управление активами зависит от уровня ликвидности самого банка и портфеля ценных бумаг его клиентов, а также от степени существующей конкуренции, а управление пассивами - от доступности средств для выдачи ссуд.

Чтобы контролировать и управлять уровнем процентного риска, разрабатывается стратегия деятельности банка в зависимости от конкретных ситуаций.

7 Кредитоспособность заемщика.

1 Кредитоспособность заемщика и способы ее оценки.

Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к числу достаточно разработанных. Прежде всего в уточнении нуждается сам термин
«кредитоспособность». Распространенным является такое его определение
(способность лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам), которое делает его неотличимым от другого термина -
«платежеспособность».

Вопросы кредитоспособности были достаточно актуальными и широко освещались еще в экономической литературе дореволюционного периода, а также в трудах экономистов 20-х годов. Последние в целом под кредитоспособностью понимали:

. с точки зрения заемщика - способность к совершению кредитной сделки, возможность своевременного возврата ссуды;

. с точки зрения бака - правильное определение допустимого размера кредита.

При определении кредитоспособности заемщика, как правило, принимали во внимание такие факторы:

. дееспособность и правоспособность заемщика для совершения кредитной сделки;

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: доклад по обж, культурология как наука.





Предыдущая страница реферата | 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 | Следующая страница реферата