Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | Следующая страница реферата

Перечисленные типы рисков взаимосвязаны. Очевидно, что кредитный риск ведет к возникновению всей цепочки банковских рисков, а также может привести к риску ликвидности и неплатежеспособности банка. Поэтому от организации кредитного процесса зависит «здоровье» банка. Процентный риск в своем роде самостоятелен, так как связан с конъюнктурой на рынке кредитных ресурсов, и действует как фактор, не зависящий от банка. Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков, если банк не будет приспосабливаться к изменению уровня рыночной процентной ставки.

На рисунке 1 приведена одна из возможных структур кредитного риска.
Оговорка "одна из возможных" сделана в связи с тем, что с развитием общества источники кредитного риска могут изменяться.

[pic]

Рисунок 1. Структура кредитного риска.[2]

Существуют общие причины возникновения банковских рисков и тенденции изменения их уровня. Во всех случаях риск должен быть определен и измерен.
Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах.
Соответствующая работа может вестись, если выработаны критерии риска, позволяющие ранжировать альтернативные события в зависимости от степени риска. Однако исходным пунктом работы является предварительный статистический анализ конкретной ситуации.

Риском можно управлять, т.е. использовать меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации.

2. ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ КЛАСИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации банковских рисков, являются:

• тип, или вид, коммерческого банка;

• сфера возникновения и влияния банковского риска;

• состав клиентов банка;

• метод расчета риска;

• степень банковского риска;

• распределение риска во времени;

• характер учета риска;

• возможность управления банковскими рисками;

• средства управления рисками.

Рассмотрим подробно особенности классификации банковских рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов.

Тип (вид) банка и риски. В настоящее время с учетом направления деятельности банков можно говорить о трех типах (видах) коммерческих банков: специализированные, отраслевые, универсальные. Ясно, что набор рисков для этих банков будет разным.

• В специализированном, например инновационном, банке преобладают повышенные риски, связанные с кредитованием рискованных предприятий, технологий, реализация которых в первое время затруднена. Это требует и особых методов регулирования банковского риска, в частности, получения гарантий от государства, внедрения залогового права на недвижимость и т.п.
Холдинговое учреждение, специализирующееся на покупке контрольных пакетов ценных бумаг, производит оценку риска по операциям с ценными бумагами и т.д. Таким образом, специализированные банки несут риски по тем специфическим банковским операциям, которые составляют направление их деятельности.

• Отраслевые банки тесно связаны с определенной отраслью, поэтому спектр их рисков, кроме рисков по произвольным банковским операциям, зависит преимущественно от экономических (т.е. внешних для банка) рисков клиентов банка. В отраслевом банке необходимо рассчитывать размер среднеотраслевого риска для определения неиспользованных резервов на предприятиях и учреждениях отрасли и выработки основных направлений деятельности банков.

• Универсальные банки вынуждены учитывать в своей деятельности все виды банковских рисков. В этой связи целесообразно выработать оптимальный набор видов риска для каждого типа (вида) банка.

Повышенной степенью риска в рассмотренных вариантах обладают отраслевые банки как некрупные, немобильные, с жесткой привязкой к отрасли и клиенту, а наименьшей — универсальные банки, имеющие возможность покрыть потери от одного вида деятельности доходами от другого.

Сфера возникновения и влияния банковских рисков. В зависимости от сферы возникновения банковские риски классифицируются на:

• риск стран;

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат на тему право, реферат по истории.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | Следующая страница реферата