О Г Л А В Л Е Н И Е

| ВВЕДЕНИЕ | |2 |
|1. РИСКИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ | |3 |
|1.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИСКОВ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ | |3 |
|1.1.1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ ИМ ВИДЫ РИСКОВ | |3 |
|1.1.2. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА | |5 |
|1.2. БАНКОВСКИЕ РИСКИ | |5 |
|1.2.1. ПОНЯТИЕ РИСКОВ, КЛАССИФИКАЦИЯ | |5 |
|1.2.2. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ | |6 |
|1.2.3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА РИСКОВ | |10 |
|2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ | |11 |
|2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ | |12 |
|2.1.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ | |13 |
|2.2. УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ | |14 |
|2.2.1. ИЗМЕРЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА | |15 |
|2.2.2. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК И ЛИКВИДНОСТЬ | |15 |
|2.2.3. КРЕДИТНЫЙ РИСК | |16 |
|2.2.4. СТРАНОВОЙ РИСК | |16 |
|2.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ | |16 |
|2.3.1. ХЕДЖИРОВАНИЕ | |17 |
|2.5. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ | |18 |
|2.5.1. ТРУДНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ | |19 |
|2.5.2. КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА | |20 |
|2.5.3. ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ | |20 |
|2.6. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ | |24 |
|2.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ | |26 |
| ПРАКТИЧЕКСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ УПРАЛЕНИЯ | |27 |
|КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ОАО АКБ «СТРОЙВЕСТБАНК». | | |
|3.1. КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА И СОБЕСЕДОВАНИЕ С ЗАЕМЩИКОМ | |27 |
|3.2. ОЦЕНКА ЗАЛОГА | |28 |
|3.3. ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И ФИНАНАСОВОГО | |29 |
|СОСТОЯНИЯ КЛИЕНТА | | |
|3.3.1. ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ. | |29 |
|3.3.2. ОЦЕНКАФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ | |30 |
|3.4. КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ | |31 |
|3.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И ДОГОВОРА | |32 |
|ЗАЛОГА | | |
| КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И | |32 |
|ПОГАШЕНИЕМ КРЕДИТА ЗАКЛЮЧЕНИЕ | | |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | |34 |
| СПИСОК ЛИМТЕРАТУРЫ | |35 |

ВВЕДЕНИЕ

Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма.

Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В последние годы она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы.
Создание финансового рынка означает принципиальное изменение роли кредитных институтов в управлении народным хозяйством и повышение роли кредита в системе экономических отношений. Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений.

Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. С другой стороны кредитование связано с определенным риском, тем более в условиях развивающейся рыночной экономики. Когда, на каком этапе может возникнуть риск. Существует две точки зрения рассмотрения рисков: 1) одинарный риск
(где любой актив рассматривается в отдельности; 2) портфельный риск, где актив является частью какого-либо портфеля. С другой точки зрения существуют только портфельные риски, поскольку банки стремятся к диверсификации своих активов, поэтому нельзя рассматривать каждый актив в отдельности.

Управление рисками является основным в банковском деле. Хотя первоначально банки только принимали депозиты, они быстро созрели, став посредниками при передаче средств, тем самым приняв на себя другие риски, например кредитный. Кредит стал основой банковского дела и базисом, по которому судили о качестве и о работе банка. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество активов. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал.

Обострение конкуренции между финансовыми институтами влекут за собой необходимость познания и применения на практике позитивного опыта управления банковскими рисками, который накоплен банками в развитых странах.

Цель данной работы проанализировать теорию банковских рисков, определить виды рисков, определить методы управления и оценки рисков.
Выделить наиболее эффективные методы управления рисками, применение этих методов в банковской системе современной России. Выявить проблемы управления рисками, связанные с профессиональной банковской и российской общегосударственной спецификой, выявить методы совершенствования банковских методик, а также определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками.

1. Риски в коммерческих банках

1.1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИСКОВ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

1.1.1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ РИСКОВ

Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества.

По мере развития цивилизации появляются товарно-денежные отношения, и риск становится экономической категорией. Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный, нулевой, положительный.

В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно поделить на две большие группы: чистые и спекулятивные. Чистые риски означают возможность получения отрицательного или нулевого результата. Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата. К этим рискам относятся финансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков.

Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Они означают неопределенность результатов от данной коммерческой сделки.

По структурному признаку коммерческие риски делятся: имущественные, производственные, торговые, финансовые.

Имущественные риски- риски, связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической системы и т.п.

Производственные риски-риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии.

Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, недопоставки и т.п.

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов
(т.е. денежных средств).

Финансовые риски подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала
(инвестиционные риски).

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, риски ликвидности, инвестиционные.

Инфляция означает обесценение денег и, естественно, рост цен.
Дефляция- это процесс, обратный инфляции, выражается в снижении цен и соответственно в увеличении покупательной способности денег.

Инфляционный риск - это риск того, что при росте инфляции, получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. В таких условиях предприниматель несет реальные потери.