Управление кредитным риском

| Категория реферата: Рефераты по банковскому делу
| Теги реферата: 6 решебник виленкин, александр реферат
| Добавил(а) на сайт: Stepankov.

Предыдущая страница реферата | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | Следующая страница реферата

Венгрия

|40% |

Индонезия

|39% |

Израиль

|36% |

Таиланд

|33% |

Китай

|33% |

Чехия

|30% |

Чили

|30% |

Малайзия

|20% |

Ю. Корея

|19% |

Гонконг

|12% |

Тайвань

Приложение 5. Комитет по кредитному риску.

|ФУНКЦИЯМИ ДАННОГО КОМИТЕТА ЯВЛЯЮТСЯ: |
|разработка и мониторинг состояния политики кредитов; |
|разработка политики рейтинга кредитов; |
|разработка критериев для получения новых кредитов; |
|делегирование полномочий по выдаче кредитов; |
|установление ограничений на ссуды; |
|регулярная оценка риска всего портфеля кредитов, в т.ч. риска |
|убытков по ссудам, перегруженности одного сектора, ликвидности |
|портфеля; |
|разработка политики списания невозвращенных ссуд; |
|разработка политики отслеживания всех ссуд; |
|разработка политики возврата ненадежных ссуд; |
|разработка политики замораживания кредитов; |
|разработка стандартов кредитной документации; |
|пересмотр согласия на выдачу кредита; |
|пересмотр согласия на выдачу кредита; |
|пересмотр политики определения стоимости кредитов; |
|пересмотр внутри банковских инструкций в соответствии с |
|юридическими нормами; |
|разработка политики расширения и сужения кредитов, повышения их |
|качества, в том числе обеспечения большей надежности, улучшения |
|практики страхования, предоставления аккредитивов и гарантий, |
|определения величины процентной маржи; |
|разработка критериев оценки работы ссудной администрации. |

Приложение 6. Комитет по управлению активами и пассивами.

| ФУНКЦИЯМИ ДАННОГО КОМИТЕТА МОГУТ БЫТЬ: |
|разработка ограничений по финансовым рискам; |
|разработка процентной политики; |
|разработка ограничений по валютным рискам; |
|разработка ограничений и политики по рискам забалансовых |
|операций; |
|разработка политики рисков, связанных с ценными бумагами; |
|определение основных источников финансирования банка; |
|определение основных источников финансирования банка; |
|управление рисками структуры капитала банка; |
|контроль за соблюдением банком законодательства в отношении |
|рисков; |
|разработка критериев оценки эффективности работы по управлению |
|активами и пассивами банка и др. |

Приложение 7. Коэффициенты эффективности (оборачиваемости).

Приложение 8. Рейтинг кредитоспособности клиента.

|Показатели |Рейтинг |Вариант I |Вариант II |
| |показателей| | |
| | |Класс |Баллы |класс |баллы |
|1.Коэффициент |40% |1 |40 |3 |120 |
|быстрой | | | | | |
|ликвидности | | | | | |
|2.Коэффициент |30% |2 |60 |3 |90 |
|текущей | | | | | |
|ликвидности | | | | | |
|3.Коэффициент |30% |3 |90 |2 |60 |
|финансового | | | | | |
|левеража | | | | | |
|ИТОГО: |100% | |190 | |270 |

Рейтинг кредитоспособности клиента с дополнительными показателями.

|№ |Наименование |Рейтинг в|Дополнительные показатели |Класс |
| |клиента |баллах | |кредитосп|
| | | | |особности|
| | | |ВЭДДС |Долговые |Оценка | |
| | | | |обязатель|руководит| |
| | | | |стваОбщи|еля в | |
| | | | |й денеж |баллах | |
| | | | |ный поток| | |
|1 | |100 |80% |0,76 |25 |I |
|2 | |120 |70% |0,30 |20 |II |
|3 | |160 и |50% |0,25 |15 |III |
| | |более | | | | |

Приложение 9. Форма проведения анализа денежного потока предприятия.

Приложение 10. Модель балльной оценки делового риска.

В зависимости от количества учтенных факторов и принятой шкалы разрабатывается таблица определения класса кредитоспособности заемщика на основе делового риска.

|Вероятность риска |Баллы |Класс |
| | |кредитоспособности |
|1. Не рисковая сделка |Более 100 |I |
|2. Минимальный риск |80-100 |II |
|3. Средний риск |50-79 |III |
|4. Высокий риск |30-49 |IV |
|5. Полный риск |0-29 |V |

Библиографический список.
1. Приказ МИНФИНа РФ от 28.07.94. № 100 " Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия".
2. Закон РФ "О залоге" от 29.05.92. № 2872-1.
3. Федеральный закон РФ "О банках и банковской деятельности" № 395-1.
4. Федеральный закон РФ "О Центральном Банке (Банке России)".
5. Федеральный закон РФ № 65-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон

"О Центральном Банке (Банке России)".
6. Положение "О порядке формирования фондов обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ".
7. Инструкция "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" № 62а.
8. Инструкция ЦБР № 1 "О порядке регулирования деятельности коммерческих банков".
9. Гражданский кодекс РФ.
10. Банковский портфель – 1, Соминтек, М, 1994г.
11. Банковский портфель – 2, Соминтек, М, 1994г
12. Банковский портфель – 3, Соминтек, М, 1995г
13. Букато В.И., Львов Ю. И. "Банки и банковские операции в России", ФИС,

М, 1996г .
14. З. Бор, В.В. Пятенко, "Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование", М, ИКЦ ДИС, 1999г.
15. Дека М. "Банковская система России", настольная книга банкира, 1995г.
16. "Деньги, кредит, банки" под ред. проф. Жукова Е.Ф., М, ЮНИТИ, 2000г.
17. Ефимова Л.Г. "Банковское право", издательство "Бек", М, 1994г.
18. Журнал "Профиль" № 20, 1998г.
19. "Банковское дело" под ред. Лаврушина О.И., Финансы и Статистика, М,

2000г
20. "Деньги, кредит, банки", под ред. Лаврушина О.И. изд. 2,Финансы и

Статистика, М, 1999г.
21. Журнал "Деньги и Кредит" №10, 2000г.
22. . Русанов Ю.Ю. "Банковский менеджмент", Уч. пособие, М, 1997г.
23. "Финансовый менеджмент" под ред. Н.Ф. Самсонова, ЮНИТИ, М, 2000г.
24. Севрук В. "Банковские риски", М, 1996г.
25. Журнал "Деньги и Кредит", №4, 2000г.
26. "Финансовый менеджмент" под ред. Е.С. Стояновой, М, издательство

"Перспектива", 1998г.
27. Журнал "Профиль" №22, 2000г..
28. Тони Райс, Брайн Койли "Финансовые инвестиции и риск".
29. Финансово–кредитный словарь, т 3, М, 1994г.
-----------------------

[1] Банковские финансовые отчеты ведутся в национальной валюте, с переводом активов в иностранной валюте, обязательств, капитала и забалансовых статей в национальную валюту в соответствующих эквивалентах.
Банки должны периодически переоценивать свои позиции в иностранной валюте, используя текущий курс обмена для вычисления валютных эквивалентов стоимости. Изменения в курсе обмена со времени предыдущей переоценки будут вызывать изменения в балансовой стоимости позиций в иностранной валюте.

[2] Границы, применяемые к позициям в конце каждого рабочего дня, обычно называются «границами одной ночи». Они функционируют для управления банковским риском в результате изменений курса обмена в течение периода, когда банк закрыт, и, таким образом, не находится в позиции реагирования на события рынка. В банках с более активными операциями в иностранной валюте могут также использоваться границы на основании принципа « в течение дня».
Одна из целей этого заключается в том, чтобы помешать записи риска или накоплению риска, который не может быть хеджирован к концу рабочего дня, таким образом, оставляя банк в позиции превышения своих лимитов « ночных границ».

-----------------------

Факторинг

Систематический

Лизинг

Несистематический

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: чс реферат, пяточные шпори.

Claw.ru | Рефераты по банковскому делу | Управление кредитным риском

Управление кредитным риском

Категории:

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки

Рефераты от А до Я

Полезные заметки