Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

| Категория реферата: Рефераты по экономико-математическому моделированию
| Теги реферата: социальные реферат, диплом формирование
| Добавил(а) на сайт: Ostap.

Оценка норм прибыли акций проводилась следующим путем:

1. Рассчитывалась средняя норма прибыли каждой акции за последние 5 лет с интервалом 1 месяц

2. Полученная норма корректировалась экспертом в соответствии с собственными критериями для каждого конкретного состояния экономики

На основании полученных данных путем расчетов получалась матрица функционала оценивания, которая выражала норму прибыли каждого портфеля.

Данный функционал преобразовывался и корректировался для двух информационных ситуаций I1 (критерий приоритета - 0.3) I5 (критерий приоритета 0,7)

1. Ситуация I1
Для этой ситуации характерно априорное задание вероятностей наступления событий (состояний экономики). Критерии оценивания – Байеса и минимальной дисперсии ( минимального среднеквадратического отклонения )
Коэфициенты приоритета: Критерий Байеса – 2/3 критерий минимальной дисперсии – 1/3

2. Ситуация I5
Для данной ситуации характерна неопределенность вероятности наступления событий и полная антагонистичность среды. Критерии оценивания – Вальда и
Севиджа Коэфициэнты приоритета : Критерий Вальда - 0,5 критерий Севиджа –
0,5
Для оценки эффективности портфелей была создана собственная группа аналитиков и привлечены 3 внешние консалтинговые службы. Критерии приоритета для собственной службы –0,4 ; для внешних аналитиков - 0,2

Вывод

При выборе оптимального решения корпорация руководствовалась следующими критериями :

1. Важнее максимизация прибыли нежели минимизация убытков
2. Собственные расчеты гораздо правильнее и достовернее однако для реальности необходимо использовать и внешнюю оценку

Исходя из этих критериев Руководство выбрало инвестиционный портфель
124 (« Тур », « Транссервис », ГО) , так как показатель для этого портфеля в конечной матрице наибольший .

Однако следует отметить что показатель для портфеля 123 ( « Тур », «
Транссервис », «Банкир») не намного отличается от показателя 124 следовательно он тоже может быть использован