Вероятностная оценка риска
| Категория реферата: Рефераты по эргономике
| Теги реферата: реферат машини, реферат на тему предприятие
| Добавил(а) на сайт: Леонидов.
Предыдущая страница реферата | 1 2
- ожидаемой доходностью инвестиционного проекта
- степенью неприятия риска
- вероятностными оценками
Например, решение о капиталовложениях вряд ли будет принято в условиях полной неопределенности, так как инвестор приложит максимум усилий для сбора необходимой информации. По мере осуществления проекта к инвестору поступает дополнительная информация об условиях реализации проекта и, таким образом, ранее существовавшая неопределенность “снимается”. При этом информация, касающаяся проекта, может быть как выражена, так и не выражена в вероятностных законах распределения. Поэтому в контексте анализа инвестиционных проектов следует рассматривать ситуацию принятия решения в условиях риска. Итак, в этом случае:
- известны (предполагаются) исходы или последствия каждого решения о выборе варианта инвестирования;
- известны вероятности наступления определенных состояний среды.
На основе вероятностей рассчитываются стандартные характеристики риска:
1. Математическое ожидание ( среднее ожидаемое значение) - средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов используются вероятности их достижения.
где xj - результат (событие или исход, например величина дохода);
pj - вероятность получения результата xj.
2. Дисперсия - средневзвешенное квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания (т.е. отклонений действительных результатов от ожидаемых) - мера разброса.
s2 = D = е(xi- E)*p(xi)
Квадратный корень из дисперсии называется стандартным отклонением:
Обе характеристики являются абсолютной мерой риска.
3. Коэффициент вариации - служит относительной мерой риска:
c=s/E
4. Коэффициент корреляции - показывает связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одного из них в зависимости от изменения другого.
R(x1,x2)=Cov(x1,x2)/sx1sx2, RО[-1;+1],
где Cov(x1,x2)=E[(x1-Ex1)(x2-Ex2)]
Скачали данный реферат: Дайнеко, Устинов, Ветров, Лира, Sychkin, Кауфман, Низов.
Последние просмотренные рефераты на тему: оружие реферат, реферат по экологии, компьютер реферат, сочинение евгений онегин.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2
Главная