Оптимального варианта не найдено Критерий Сэвиджа В соответствии с критерием Сэвиджа в качестве оптимальной выбирается такая стратегия, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагополучной ситуации:
Здесь величину W можно трактовать как максимальный дополнительный выигрыш, который достигается, если в состоянии Vj вместо варианта Ui выбрать другой, оптимальный для этого внешнего состояния, вариант. Соответствующее критерию Сэвиджа правило выбора следующее: из каждого элемента матрицы решений [Wij] вычитается наибольший результат max Wij соответствующей строки. Разности образуют матрицу остатков. Эта матрица пополняется строкой наименьших разностей Wir. Выбирается тот вариант, в столбце которого стоит наибольшее значение.
|
Главная