Белорусский государственный университет

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра математического моделирования и анализа данных

ЯКИМОВИЧ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

МЕЖБАНКОВСКИЙ КЛИРИНГ

Дипломная работа студента 5 курса

“ Допустить к защите “ Руководители
Зав. кафедрой ММАД Змитрович Анатолий Иосифович - доктор физ. – мат. наук, профессор кафедры ММАД, профессор Харин Ю.С. кандидат экономических наук

__ ___________ 1998 г. Рощупкин Владимир Васильевич - начальник управления разработки платежных систем на основе пластиковых карточек ГП БМРЦ

Рецензент

Лобач Виктор Иванович -

доцент кафедры ММАД, кандидат физ. - мат. наук

Минск 1998

Введение

В соответствии с утвержденными планами модернизации платежной системы
Республики Беларусь (РБ) в ближайшее время намечено внедрить пусковой комплекс нового проекта межбанковских расчетов в составе:

- системы расчетов по срочным и крупным платежам на валовой основе в режиме реального времени с использованием электронных сообщений,

- системы расчетов по прочим (мелким) платежам на клиринговой основе,

- системы управления очередями платежных сообщений банков.

Данный дипломный проект непосредственно связан с одной из наиболее перспективных и совершенно новой для нашей страны частью этого проекта, а именно, системе клиринговых расчетов. Рассматриваются общие механизмы функционирования реальных клиринговых систем и освещаются принципы создания и развития модели клиринговой системы Республики Беларусь в рамках создаваемой в стране автоматизированной системы межбанковских расчетов BIS.
Решаются проблемы оптимизации и автоматизации построенной модели.

1. Межбанковский клиринг

1. Понятие клиринга и его назначение

Суть клиринговой формы расчетов состоит в следующем. Клиринг (англ. clearing) представляет собой систему регулярных безналичных расчетов, основанную на зачете взаимных требований и обязательств юридических и физических лиц за товары (услуги) и ценные бумаги.

Клиринг представляет собой, в самом общем виде, систему безналичных расчетов за товары и услуги, основанную на зачете взаимных требований и обязательств и использующуюся банками в целях снижения потребности в оборотных средствах и упрощения обмена платежами. Место клиринговых операций в системе BIS показано на Рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структура АС МБР BIS.

Как известно, расчеты по платежам могут производиться либо на валовой, либо на чистой основе. В первом случае расчеты по каждой сделке осуществляются отдельно, во втором – банки, участвующие в производстве платежей, дают возможность требованиям и обязательствам накопиться на протяжении определенного периода времени – лага клиринга (проблема оптимизации лага клиринга также исследуется в данном дипломном проекте). В конце данного периода производятся расчеты только по взаимно зачтенным обязательствам. Такой взаимозачет сумм кредиторской и дебиторской задолженности может иметь место между двумя сторонами (двусторонний взаимозачет) и между тремя и более сторонами (многосторонний взаимозачет).

Когда два банка имеют большие объемы общих платежей, клиринг и урегулирование межбанковских расчетов часто осуществляется на основе двустороннего соглашения: банки договариваются о взаимозачете посланных и полученных платежных поручений (расчете чистой суммы) и об осуществлении в определенное время взаимных расчетов по чистой стоимости платежей. Этот процесс носит название двустороннего взаимозачета.