Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8 | Следующая страница реферата

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка и его контактной аудитории. На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов - политические, экономические, демографические, социальные, географические и пр.

К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов (в первую очередь заемщиков), или его конкретных контрагентов.
На их уровень оказывают влияние деловая активность руководства самого банка, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики, тактики и другие факторы.

[pic]

Рис.1 Обобщенная схема банковских рисков

ГЛАВА 2. ВНЕШНИЕ РИСКИ.

§ 1. СТРАНОВОЙ РИСК.

Страновые риски, непосредственно связанные с интернационализацией деятельности банков и банковских учреждений (совместные банки), наличием глобального риска, зависят от политико - экономической стабильности стран - клиентов или стран - контрагентов. Они актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного капитала и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию.

Основные ошибки, которые допускает руководство таких банков, связаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента.
Одним из наиболее широко используемых способов анализа уровня странового риска является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его помощью заранее определяется уровень странового риска. Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. Анкета, на которую анонимно отвечают специалисты разных стран, содержит 15 оценочных критериев, каждый из которых имеет свой удельный вес, с общей суммой 100.
Каждый вопрос оценивается по балльно - процентной шкале и имеет 5 вариантов ответов - от 0 (неприемлемо) до 4 (табл.1). Чем выше количество собранных баллов, тем ниже страновой риск.
| | |Удель-н| | | | | |
|№ |Вопрос |ый вес |0|1|2|3|4|
| | |вопроса| | | | | |
| |Политическая стабильность в стране партнера |12% | | | | | |
| |Отношение к иностранным инвестициям и прибылям |6% | | | | | |
| |Степень национализации |6% | | | | | |
| |Вероятность и степень девальвации валюты и анализ |6% | | | | | |
| |внешних и внутренних факторов, влияющих на нее | | | | | | |
| |Состояние платежного баланса, а также влияние |6% | | | | | |
| |различных факторов на доходы собственных и | | | | | | |
| |иностранных инвесторов | | | | | | |
| |Бюрократические вопросы |4% | | | | | |
| |Темп экономического роста |10% | | | | | |
| |Конвертируемость валюты |10% | | | | | |
| |Анализ выполнения договорных обязательств |6% | | | | | |
| |Расходы на заработную плату и уровень |8% | | | | | |
| |производительности труда | | | | | | |
| |Возможность использования экспертов и услуг |2% | | | | | |
| |Организация связи и транспорта |4% | | | | | |
| |Взаимоотношения с гос. органами и общественными |4% | | | | | |
| |организациями | | | | | | |
| |Условия получения краткосрочного кредита |8% | | | | | |
| |Условия получения и использования долгосрочного |8% | | | | | |
| |кредита и собственного капитала | | | | | | |

Таблица 1. Анкета оценочных критериев индекса БЕРИ

Страновой риск может быть структурирован на риски конвертируемости, риски трансферта или моратория платежа.

§ 2. ВАЛЮТНЫЙ РИСК.

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) предприятий и банковских учреждений, и диверсификацией их деятельности, и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.

Со своей стороны, валютные риски структурируются следующим образом: а) коммерческие, т.е. связанные с нежеланием или невозможностью должника рассчитаться по своим обязательствам; б) конверсионные (наличные), т.е. риски валютных убытков по конкретным операциям; в) трансляционные (бухгалтерские) риски, которые возникают при переоценке активов и пассивов балансов и счета “Прибыли и убытки” зарубежных филиалов клиентов, контрагентов; г) риски форфетирования, которые возникают, когда форфетер (часто им является банк) берет на себя все риски экспортера без права регресса.

§ 3. РИСК СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.

И наконец, к внешним рискам относится риск стихийных бедствий или как его еще называют, риск форс - мажорных обстоятельств, который зависит как от наличия или отсутствия стихийных явлений природы и связанных с ними последствий, так и от разного рода ограничений со стороны государства.

ГЛАВА 3. ВНУТРЕННИЕ РИСКИ.

§ 1. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СПЕЦИФИКОЙ КЛИЕНТОВ БАНКА.

Отраслевой риск

Согласно теории рисков, основным признаком принадлежности предприятия к той или иной отрасли является назначение выпускаемой продукции. Различают предприятия первичной сферы, к которой относятся сельскохозяйственные предприятия; предприятия вторичной сферы (промышленные), которые, со своей стороны, могут быть добывающими или перерабатывающими, и, наконец, предприятия третичной сферы, предоставляющие разного рода услуги (банки, страховые, аудиторские, консультационные компании и др.) и осуществляющие свою деятельность в сфере сбыта (оптового или розничного).

Отраслевой риск связан с экономической и финансовой динамикой самой отрасли. Чем отрасль динамичнее, тем выше степень риска.

Факторы, оказывающие влияние на уровень отраслевого риска, могут быть сгруппированы следующим образом: o деятельность альтернативных отраслей за определенный период времени. o внутриотраслевая конкуренция, которая может быть ценовой и неценовой и зависит от сложности вхождения новых производителей в отрасль, наличия или отсутствия товаров - заменителей, рыночной силы потребителей, рейтинга поставщиков и посредников, авторитета благожелательных контактных аудиторий.

Для снижения уровня отраслевого риска банку необходимо обслуживать клиентов, принадлежащих к различным отраслям. Таким образом снижается уровень риска сезонности, риска инфляции, валютных рисков, рисков форс - мажорных обстоятельств.

Уровень риска банков в зависимости от размера клиентов

В зависимости от размеров предприятия клиенты классифицируются в три группы - мелкие, средние и крупные.

Мелкие и средние заемщики более гибкие, быстрее могут отреагировать на потребности рынка, клиента. Их структура более легкая, что дает им возможность быстрее менять направление своей деловой активности, получать высокую прибыль. В последнее время в США, например, государство дает субсидии и возможность средним предприятиям заниматься активными научными исследованиями, новыми технологиями. Получение результатов происходит быстрее.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сообщение, рефераты.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8 | Следующая страница реферата