Сравнительный анализ динамики и выявление внутригодовых колебаний розничного товарооборота области

| Категория реферата: Рефераты по экономико-математическому моделированию
| Теги реферата: реферат на тему мыло, контрольная работа 7
| Добавил(а) на сайт: Avdonin.

Т. к. обычно сумма индексов сезонности хотя и незначительно, но отличается от 4 (для четырех кварталов сумма индексов должна быть равна 4, а их средняя равна 1,00), то для устранения этих расхождений определяется поправочный коэффициент как отношение теоретической суммы индексов (4,0) к фактической величине их суммы.

Для расчета индексов сезонности, скорректированных на поправочный коэффициент используются значения медиан.

Прежде чем анализировать основную тенденцию (тренд) или циклические колебания, необходимо исключить сезонную компоненту и проверить гипотезу о существовании тренда.

Для этого можно использовать метод проверки разностей средних уровней.
Суть этого метода состоит в делении ряда на две части и нахождении их средних и дисперсий по формулам:

[pic], где n – число уровней ряда;

[pic];

Затем мы находим расчетное значение с помощью статистики Стьюдента:

[pic];

Затем полученное значение сравниваем с критическим табличным значением
, которое равно 3,18 (число степеней свободы равно n1 + n2 - 2).

Сравнив критическое значение с расчетным, делаем вывод о наличии или отсутствии тренда в рыду динамики.

В нашем случае Трасч. = 5,0528 и 4,2246 для первого и второго варианта соответственно. Т. к. в обоих случаях Тр. > Ткр., то гипотезу об отсутствии тренда отклоняем.

После ее исключения из колеблемости уровней временного ряда, рассчитаем уравнение тренда, воспользовавшись линейной функцией

[pic], где [pic];
[pic];
[pic];

С помощью полученного уравнения тренда выполним экстраполяцию на один год.

Найденные таким образом значения не учитывают сезонные колебания в объеме товарооборота. Для учета сезонной составляющей уровень, полученный в результате экстраполяции, умножают на индекс сезонности, т.е.

[pic] где [pic] - экстраполируемый уровень с учетом сезонных колебаний.

3.2 Корреляционная зависимость между уровнями различных рядов динамики.

Применение методов классической теории корреляции в динамических рядах связано с некоторыми особенностями. Прежде всего это наличие для большинства динамических рядов зависимости последующих уровней от предыдущих.

Наличие зависимости между последующими и предшествующими уровнями динамического ряда в статистической литературе называют автокорреляцией.

Коэффициент автокорреляции вычисляется по непосредственным данным рядов динамики, когда фактические уровни одного ряда рассматриваются как значения факторного признака, а уровни этого же ряда со сдвигом на один период принимаются в качестве результативного признака.
Коэффициент автокорреляции рассчитывается на основе формулы коэффициента корреляции для парной зависимости:

[pic], где yt – фактические уровни ряда, а yt+1 – уровни того же ряда со сдвигом на 1 период.

4. Результаты работы программы.

Таблица 1 – Исходные данные (1 вариант).
|Го|1 |2 |3 |4 |
|д | | | | |
|1 | | |0,988 |1,198 |
|2 |1,053 |0,78 |0,982 |1,068 |
|3 |1,029 |0,882 |0,994 |1,034 |
|4 |1,033 |0,937 |0,995 |1,027 |
|5 |1,021 |0,963 | | |

Таблица 8 – Соотношение между фактическим товарооборотом и скользящей средней (2вариант).
| | |Кварта| | |
| | |лы | | |
|Го|1 |2 |3 |4 |
|д | | | | |
|1 | | |1,02 |1,157 |
|2 |1 |0,871 |1,045 |1,091 |
|3 |0,987 |0,901 |1,029 |1,054 |
|4 |0,966 |0,909 |1 |1,057 |
|5 |1,018 |0,96 | | |

Таблица 9 – Расчет индексов сезонности (1 вариант).
|Кварталы|Средний |Медиа|Скорректиров|
| |арифметическ|на |анное |
| |ий индекс | |значение |
| |сезонности | |медианы |
|1 |1,034 |1,031|1,036 |
|2 |0,891 |0,909|0,913 |
|3 |0,99 |0,991|0,995 |
|4 |1,082 |1,051|1,056 |
|Итого |3,996 |3,983|4 |
|Поправоч|1,001 |1,004| |
|ный | | | |
|коэффици| | | |
|ент | | | |