Предыдущая страница реферата | 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 | Следующая страница реферата

yt =a0 +a1t +a2t2 (парабола)

[pic]
[pic]
[pic]

y =a0 a1t (показательная функция)

[pic]
[pic]

Для того, чтобы убедится, что полученные коэффициенты являются типичными, используют метод оценки с помощью распределения Стьюдента (критерий
Стьюдента). Находят:
[pic]
[pic]
( - среднее квадратичное отклонение;
(2 – дисперсия
[pic]- остаточная дисперсия
[pic]
[pic]

Отделив ta0, ta1 и сравнив с tтабличное, можно сделать вывод, что если ta0
( tтабличное и ta1 ( tтабличное (ta0 (tтабличное( ta1), то параметры а0 и а1 – стандартно типичны (обладают оценкой несмещенной, эффективной).
Получив синтезированные модели по функциям 1-5 срвнивают остаточную диперсию и по минимальности остаточной диперсии выбирают функцию для аппроксимации (сглаживания).
Для оценки прогноза используют обычно не дискретные (точечные) значения результативного признака, а рассчитанный интервал.
Yпрогнозное = yтеор ( t( ((*
( - коэффициент доверия, обычно выбирается 0,05 и вероятность Р=0,95. t( - находится по таблице Стьюдента (t( = 4,3).
[pic]
((* - скорректированное среднее квадратичное отклонение с учетом степеней свободы n - m, где m - число параметров нашей синтезируемой модели; n - объем выборки.
Для y =a0 +a1x, m = 2

9.3. Использование качественных показателей в эконометрических моделях.

В экономических явлениях наряду с количественными факторами применяются также качественные факторы: пол, племенные, сортовые свойства. Эти качественные параметры оцениваются показателем d, носящим бинарное свойство.

( «1» - свойство есть (студент-отличник, овощ сортовой, скот породистый) d - (

( «0» - свойства нет
В литературе d – «DUMMY - фактор»
Тогда, с учетом d: yi = a0 + a1d1i + (1i x1i + (i (*)
С учетом d1i = (1,0), уравнение распадается:
E (yi / d1i = 0)= a0 + (1i x1i + (i
E (yi / d1i = 1)= a0 + a1 + (1i x1i + (i

X – вступительный бал на экзамене;
Y – рейтинг студента в семестре.

Тема 10. Обзор прикладных пакетов программ.

1. FORECAST EXPERT –система прогнозирования. Позволяет по имеющимся данным построить временной ряд с помощью модели Бокса-Дженкинса

(или, так называемая, модель АРИСС – авторегрессия интегрированная скользящая средняя). yt = (1 Yt-1 +…+(p Yt-p +at - (1 at-1 - (q at-q p – номер авторегрессии;

[pic]- параметры авторегрессии;

( - параметры скользящего среднего; at – дискретный белый шум.

2. Пакет QSB EXE. Данный пакет позволяет решать задачи экономико- математического направления путем применения:

- линейного программирования;

- целочисленного программирования;

- сетевой оптимизации;

- динамического программирования;

- управления запасами;

- системы массового обслуживания;

- оценки вероятности данного события;

- марковских процессов;

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: рассказы, древняя греция реферат.





Предыдущая страница реферата | 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 | Следующая страница реферата