Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

1. Исключение тренда с авторегрессией. Для каждого из взаимосвязанных рядов динамики Х и У получают уравнение тренда (формулы 40) :

[pic]

(40)

Далее выполняют переход к новым рядам динамики , построенным из отклонений от трендов , рассчитанным по формулам 41 :

[pic]

(41)

Для последовательностей [pic] выполняется проверка на автокорреляцию по критерию Дарбина – Уотсона . Если значение К близко к 2 , то данный ряд отклонений оставляют без изменений . Если же К заметно отличается от 2 , то по такому ряду находят параметры уравнения авторегрессии по формулам 42 :

[pic]
(42)

Более полные уравнения авторегрессии можно получить на основе анализа автокорреляционной функции , когда определяются число параметров ([pic]) и соответствующие этим параметрам величины шагов .

Далее по формуле 43 подсчитываются новые остатки :

[pic] (t = 1, ... , Т) (43)

и , по формуле 44, коэффициент корреляции признаков :

[pic].

(44)

2. Корреляция первых разностей . От исходных рядов динамики Х и У переходят к новым , построенным по первым разностям (формулы 45) :

[pic]

(45)

По (Х и (У определяют по формуле 46 направление и силу связи в регрессии:

[pic] (46)

3. Включение времени в уравнение связи : [pic].

В простейших случаях уравнение выглядит следующим образом (формула
47):

[pic]
(47)

Из перечисленных методов исключения автокорреляции наиболее простым является второй , однако более эффективен первый .

Скачали данный реферат: Мокасеев, Кривов, Потрепалов, Рыков, Pankratij, Polynov, Elpidifor, Яловенко.
Последние просмотренные рефераты на тему: сочинения по литературе, индивидуальные рефераты, банк курсовых работ бесплатно, банк курсовых работ бесплатно.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11