Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы

| Категория реферата: Рефераты по экономико-математическому моделированию
| Теги реферата: конспекты занятий в саду, краткий доклад
| Добавил(а) на сайт: Petrakov.

ризику кожної з них.
Щоб визначити інтервальну оцінку ефективності необхідно розрахувати граничну похибку.
Гранична похибка характеризує граничні відхилення від запланованої.
|S |Прибуток за з/е умов |
| |1 |2 |3 |4 |5 |?i |
|S1|17 |5 |24 |10 |4 |15,61 |
|S2|11 |20 |14 |32 |46 |25,53 |
|S3|35 |5 |3 |37 |2 |38,86 |
|S4|15 |14 |10 |30 |6 |13,42 |
|S5|17 |23 |20 |9 |12 |10,08 |
|S6|19 |4 |16 |2 |1 |20,43 |

[pic]
Чим менше значення граничної похибки (граничного відхилення), тим безпечнішою і надійнішою є стратегія. Такою є 5 стратегія.

Додавши та віднявши граничну похибку до середньої ефективності отримаємо граничні межі, в яких буде коливатися фактичний прибуток по кожній стратегії.

|S |Прибуток за з/е умов |
| |1 |2 |3 |4 |5 |ai max |ai min |
|S1|17 |5 |24 |10 |4 |29,59 |-1,63 |
|S2|11 |20 |14 |32 |46 |41,73 |-9,33 |
|S3|35 |5 |3 |37 |2 |65,37 |-12,35 |
|S4|15 |14 |10 |30 |6 |28,74 |1,90 |
|S5|17 |23 |20 |9 |12 |27,42 |7,26 |
|S6|19 |4 |16 |2 |1 |34,32 |-6,54 |

За цією таблицею ми можемо бачити зміни граничних інтервалів ефективності стратегій: ai max характеризує максимальну границю інтервалу ефективності, тобто очікувані прибутки. Тут кращою є 3 стратегія. ai min характеризує мінімальне значення інтервалу ефективності, якщо воно є від’ємним тоді ми можемо бачити розмір втрат, виходячи з цього вигіднішою є
5 стратегія, так як вона є не збитковою і має найбільше додатне значення.

. Визначимо ризик на основі розмаху варіації:

[pic]

|S |Прибуток за з/е умов |
| |1 |2 |3 |4 |5 |Rivar |
|S1|17 |5 |24 |10 |4 |31,22 |
|S2|11 |20 |14 |32 |46 |51,05 |
|S3|35 |5 |3 |37 |2 |77,72 |
|S4|15 |14 |10 |30 |6 |26,85 |
|S5|17 |23 |20 |9 |12 |20,16 |
|S6|19 |4 |16 |2 |1 |40,86 |

Чим більше розмах варіації тим більшим ризиком володіє стратегія.

Значить стратегія №5 є найменш ризикованою.

Для того, щоб простежити динаміку стратегій зобразимо графічно три останні показники

[pic]

[pic]

[pic]

. Встановимо тип ризику. Для цього підрахуємо відсоток втрат для кожної стратегії.
|S |Прибуток за з/е умов |
| |1 |2 |3 |4 |5 |% |Супінь ризику |
|S1|17 |5 |24 |10 |4 |-11,68|Допустимий |
|S2|11 |20 |14 |32 |46 |-57,56|Критичний |
|S3|35 |5 |3 |37 |2 |-46,58|Допустимий |
|S4|15 |14 |10 |30 |6 |12,374|Ризик допустимий |
| | | | | | |4 | |
|S5|17 |23 |20 |9 |12 |41,861|Ризик допустимий |
|S6|19 |4 |16 |2 |1 |-47,1 |Допустимий |

. Висновок:

За вище наведеною таблицею ми бачимо, що:

1. Стратегія №1 принесе збитки в розмірі 11,68% .

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

2. Стратегія №2 принесе збитки в розмірі 57,56%.

Ця стратегія збиткова, ризик – Критичний.

3. Стратегія №3 принесе збитки в розмірі 46,58%.

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

4. Стратегія №4 принесе прибуток в розмірі 12,374%.

Стратегія є прибутковою.