Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы

| Категория реферата: Рефераты по экономико-математическому моделированию
| Теги реферата: конспекты занятий в саду, краткий доклад
| Добавил(а) на сайт: Petrakov.

5. Стратегія №5 принесе прибуток в розмірі 41.861%.

Це прибуткова стратегія, яка є найвигіднішою за всіма показниками.

6. Стратегія №6 принесе збитки в розмірі 47,1%.

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

Побудувати матрицю ризиків:

[pic] bj – максимальне значення прибутку за реалізації кожної умови.
|18 |18 |0 |27 |42 |
|24 |3 |10 |5 |0 |
|0 |18 |21 |0 |44 |
|20 |9 |14 |7 |40 |
|18 |0 |4 |28 |34 |
|16 |19 |8 |35 |45 |

r=

5. Розрахувати систему статистичних критеріїв ефективності та ризикованості

рішень:

. Розрахуємо критерій Байеса (К1):

|S |K1 |
|S1|13,9|
| |8 |
|S2|16,2|
|S3|26,5|
| |1 |
|S4|15,3|
| |2 |
|S5|17,3|
| |4 |
|S6|13,8|
| |9 |

Чим більше значення критерію К1, тим ефективнішою є стратегія. За цим показником кращою є стратегія №3.

. Критерій мінімального ризику (К2):

[pic]

|S |K2 |
|S1 |19,02 |
|S2 |16,8 |
|S3 |6,49 |
|S4 |17,68 |
|S5 |15,66 |
|S6 |19,11 |

Критерій (К2) характеризує мінімальний ступень ризику, тобто чим менше
(К2), тим меншим ризиком володіє стратегія. За цим критерієм кращою є стратегія №3.

. Критерій Гурвіца:

1. для виграшів (К3):

[pic]

( - параметр впевненості інвестора щодо отримання максимального виграшу
(від 0 до 1)

|S |K5 |
|S1|14 |
|S2|28,5 |
|S3|19,5 |
|S4|18 |
|S5|16 |
|S6|10 |

Критерій К5 вказує на те, шо стратегія №2 є найбільш ефективною.

[pic]
|( = 0,5 |
|S |K6 |
|S1 |21 |
|S2 |12 |
|S3 |22 |
|S4 |23,5 |
|S5 |17 |
|S6 |26,5 |

Критерій К6 вказує на те, що стратегія №2 є менш ризикованою, тобто вона передбачає найменші очікувані збитки.

. Критерій крайнього оптимізму (К7), (К8):