Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы

| Категория реферата: Рефераты по экономико-математическому моделированию
| Теги реферата: конспекты занятий в саду, краткий доклад
| Добавил(а) на сайт: Petrakov.

Для матриці виграшів:

[pic]
|( = 0 |
|S |K7 |
|S1|4 |
|S2|11 |
|S3|2 |
|S4|6 |
|S5|9 |
|S6|1 |

За цим критерієм найефективнішою є стратегія №2, так як вона вказує на найбільший очікуваний прибуток.

Для матриці ризиків:

[pic]
|( = 0 |
|S |K8 |
|S1 |42 |
|S2 |24 |
|S3 |44 |
|S4 |40 |
|S5 |34 |
|S6 |45 |

За цим критерієм найменш ризикованою є стратегія №2, так як передбачає найменші очікувані збитки.

. Критерій Ходжена-Лємана (К9), (К10):

Для матриці виграшів:

|( = 1 |
|S |K9 |
|S1|24 |
|S2|46 |
|S3|37 |
|S4|30 |
|S5|23 |
|S6|19 |

Знаємо що чим більше значення даного критерію, тим більше можливе значення очікуваного прибутку, значить за цим показником кращою є стратегія №2.

Для матриці ризиків:

[pic]
|( = 1 |
|S |K10 |
|S1 |0 |
|S2 |0 |
|S3 |0 |
|S4 |7 |
|S5 |0 |
|S6 |8 |

Цей критерій характеризує очікувані втрати, значить чим менше значення К10, тим краща стратегія. За цією таблицею бачимо, що кращими є стратегії №1; 2; 3; 5.

. Критерій Лапласа (К11), (К12):

Критерій Лапласа дає змогу відокремити кращу стратегію в тому випадку, якщо жодна з зовнішньоекономічних умов не має істотної переваги. В моїй задачі стратегії мають неоднакові ймовірності, тому цей критерій не є вирішальним для вибору кращої стратегії, а лише додає більшої точності розрахункам.

Для матриці виграшів (прибутків):

[pic]
| |( = від 0 до 1 |
| |1 |2 |3 |4 |5 |K13 |
|S1|17 |5 |24 |10 |4 |12 |
|S2|11 |20 |14 |32 |46 |24,6 |
|S3|35 |5 |3 |37 |2 |16,4 |
|S4|15 |14 |10 |30 |6 |15 |
|S5|17 |23 |20 |9 |12 |16,2 |
|S6|19 |4 |16 |2 |1 |8,4 |

За цим критерієм стратегія №2 є вигіднішою, тому що очікувані при ній прибутки є найбільшими.

. Критерій Севіджа (К14):
Цей критерій розраховується для матриці ризиків (втрат), тому його менше значення вказує на перевагу певної стратегії.
|S |Ризик за з/е умов |
| |1 |2 |3 |4 |5 |K14 |
|S1 |18 |18 |0 |27 |42 |21 |
|S2 |24 |3 |10 |5 |0 |8,4 |
|S3 |0 |18 |21 |0 |44 |16,6 |
|S4 |20 |9 |14 |7 |40 |18 |
|S5 |18 |0 |4 |28 |34 |16,8 |
|S6 |16 |19 |8 |35 |45 |24,6 |

За цим критерієм стратегія №2 переважає, тому що очікувані при ній збитки є найменшими.

. Висновок:

Для того щоб визначити яку із стратегій для фірми доцільно фінансувати проаналізуємо всі кількісні характеристики рівня ефективності та ризикованості стратегій, тобто оцінимо стратегії за отриманими критеріями.

Для полегшення цієї задачі відобразимо отримані результати в таблиці.

|S2 |12 |
|S3 |5 |
|S4 |0 |
|S5 |1 |
|S6 |0 |

Робимо висновок, що за критеріями від К1 до К14 кращою з стратегій є стратегія №2, тобто саме цю стратегію рекомендую обрати фірмі для інвестування.
--------------------
[pic]