Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей
| Категория реферата: Рефераты по экономико-математическому моделированию
| Теги реферата: александр реферат, казахстан реферат
| Добавил(а) на сайт: Луковников.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Analysis 33, 159-188.
5. Fama, E.F., 1990, Stock Return. Expected Returns, and Real
Activity. Journal of Finance 45, 1089-1108.
6. Breeden, D.T.; M.R. Gibbons; R.H. Litzenberger, 1989, Empirical
Test of the Consumption-Oriented CAPM. Journal of Finance 44,
231-262.
7. Fama, E.F.; K.R. French. 1993. Common Risk Factors in the
Returns on Stock and Bonds. Journal of Financial Economics 33, 3-
56.
8. Campbell, J.Y., 1991, A Variance Decomposition for Stock
Returns. Economic Journal 1001, 157-179.
9. Campbell, J.Y., and J. Ammer, 1993, What Moves the Stock and
Bond Markets? A variance Decomposition for Long-term Asset returns. Journal of Finance 48, 3-38.
10. Campbell, J.Y., and J. Mei, 1993, Where Betas Come from? Asset
Price Dynamics and the Source of Systematic Risk. Review of
Financial Studies 6, 567-592.
Скачали данный реферат: Blok, Якупов, Kurbonmamadov, Jakim, Jagofarov, Ливия, Кандида.
Последние просмотренные рефераты на тему: изложение 4, реферати, развитие россии реферат, шпоры по экономике.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Главная