Предыдущая страница реферата | 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 | Следующая страница реферата

Чтобы перейти от задачи максимизации к задаче минимизации, запишем необходимую нам функцию распределения следующим образом:

Запишем функцию квантили уровня a для этой функции распределения:

При заданном уровне a нам требуется минимизировать эту функцию, тем самым, максимизируя искомый доход R .

Для этого заметим, что случайная величина (-R) распределена также по нормальному закону с параметрами . Тогда можно записать функцию распределения этой величины, используя функцию Лапласа:

Следовательно, можно заключить, что:

Обозначим квантиль уровня a , т.е. решение уравнения

Учитывая монотонность функции Лапласа, неравенство можно записать в следующем виде:

Отсюда можно легко получить выражение, дающее ключ к виду функции квантили:

Учитывая определение функции квантили:

получаем

Характеристики распределения случайной величины R выглядят следующим образом:

Таким образом, исходная задача сводится к следующей задаче математического программирования:

Покажем, как указанная задача математического программирования может быть сведена к задаче квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений:

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат предприятие, реферат по русскому.





Предыдущая страница реферата | 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 | Следующая страница реферата