Claw.ru | Рефераты по информатике, программированию | Формирование инвестиционного портфеля Формирование инвестиционного портфеля | Категория реферата: Рефераты по информатике, программированию | Теги реферата: bestreferat ru, реферат катастрофы | Добавил(а) на сайт: Альбертина. Предыдущая страница реферата | 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 | Следующая страница реферата (3.6.1)

Доказательство:

Преобразуем левую часть следующим образом:

Здесь можно воспользоваться условием выполнения теоремы Куна-Таккера:

Требуемое неравенство непосредственно вытекает из последнего соотношения.

Следствие. Пусть x0, x0(q ) - оптимальные точки задачи (3.5.1) с некоторым множеством индексов Á и вспомогательной задачи поиска минимума на многообразии (3.5.4). Тогда имеет место неравенство:

Доказательство. Так как x0, x0(q ) удовлетворяют условиям Куна-Таккера, то выполняется неравенство Леммы 1:

В силу особенностей решений x0, x0(q ) правую часть неравенства можно записать в виде

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат предприятие, реферат по русскому.





Предыдущая страница реферата | 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 | Следующая страница реферата